Sökning: "valuta Exchange"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden valuta Exchange.

  1. 1. Den svenska kronans effekt på utländska fastighetsinvesteringar i Sverige : En kvalitativ studie om valutarisk

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Svante Forsmark; Fredrik Kastensson Gussing; [2023]
    Nyckelord :Real Estate; Currency Risk; Transactions; Currency Hedging Tools; Swedish Krona; Cross-Border Real Estate Investments; Fastigheter; Valutarisk; Transaktioner; Valutasäkringsverktyg; Svenska Kronan; Gränsöverskridande fastighetsinvesteringar;

    Sammanfattning : Gränsöverskridande fastighetsinvesteringar har blivit allt vanligare sedan andra hälften av 1900-talet. Idag står gränsöverskridande aktörer för en relativt stor del av den årliga transaktionsvolymen i Sverige. Samtidigt har kronan under en längre tid varit svag och fluktuerat kraftigt, inte minst under senare år. LÄS MER

  3. 2. Tackling Non-Stationarity in Reinforcement Learning via Latent Representation : An application to Intraday Foreign Exchange Trading

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Adriano Mundo; [2023]
    Nyckelord :Reinforcement Learning; Latent Representation; VAE; Non-Stationary; FQI; FX Trading; Förstärkningsinlärning; Latent representation; VAE; Icke-stationär; FQI; FX handel;

    Sammanfattning : Reinforcement Learning has applications in various domains, but the typical assumption is of a stationary process. Hence, when this hypothesis does not hold, performance may be sub-optimal. LÄS MER

  4. 3. Regulariserad linjär regression för modellering av företags valutaexponering

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Karin Hahn; Erik Tamm; [2021]
    Nyckelord :Multiple linear regression; elastic net; ridge regression; lasso; revenue; currency; Multipel linjär regression; elastic net; ridge regression; lasso; intäkter; valuta;

    Sammanfattning : Inom fondförvaltning används kvantitativa metoder för att förutsäga hur företags räkenskaper kommer att förändras vid nästa kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan. Banken SEB använder i dag multipel linjär regression med förändring av intäkter som beroende variabel och förändring av valutakurser som oberoende variabler. LÄS MER

  5. 4. Modelling regime shifts for foreign exchange market data using hidden Markov models

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Liam Persson; [2021]
    Nyckelord :exchange market data; model selection; hidden Markov model; market regime; correlation; valuta; modellval; dold Markovmodell; marknadsregimer; korrelation;

    Sammanfattning : Financial data is often said to follow different market regimes. These regimes, which not possible to observe directly, are assumed to influence the observable returns. In this thesis such regimes are modeled using hidden Markov models. LÄS MER

  7. 5. Anomaly Detection using a Deep Learning Multi-layer Perceptron to Mitigate the Risk of Rogue Trading

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Erik Hedström; Philip Wang; [2021]
    Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Multi-layer Perceptron MLP ; Neural network; Rogue Trading;

    Sammanfattning : The term Rogue Trading is defined as the activity of someone at a financial organisation losing a large amount of money in bad or illegal transactions and trying to hide this. The activity of Rogue traders exposes financial organisations to huge risks and may lead to the organisation collapsing, which will affect other stakeholders like, for example, the customers. LÄS MER