Sökning: "överavkastningar"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet överavkastningar.

  1. 1. Hur presterar en IPO? : En analys av den risk-justerade avkastningen på den svenska IPO-marknaden

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Peter Rizk; Joel Nilsson; [2020]
    Nyckelord :IPO; överavkastning; risk-justerad avkastning; underprissättning;

    Sammanfattning : Problemformulering 1: Vilken risk-justerad överavkastning på lång sikt ger investeringar i IPO? Problemformulering 2: Vilken av de valda tidshorisonterna som investeringsstrategi genererar den högsta avkastningen när man investerar i IPO:s? Syfte: Syftet med studien är att studera huruvida det går att generera en överavkastning på lång sikt genom att investera i IPO:s, vidare är syftet med studien att ge investeraren ett bättre beslutsunderlag gällande vilken tidshorisont som är mest lönsam när man investerar i IPO: s. Teori: Den teori som denna studie baseras på är den effektiva marknadshypotesen som menar att det inte är möjligt att generera en överavkastning på aktiemarknaden. LÄS MER

  3. 2. Ägandebaserad portföljstrategi : En portföljstudie baserad på verkställande direktörers aktieägande i svenska företag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Viktor Hansen; Olof Suneson; [2014]
    Nyckelord :Portföljstudie; verkställande direktörer; VD; aktiehandel;

    Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion:Vissa personer har tack vare sin position i företagen tillgång till mer information om verksamheten än den vanliga investeraren. Ett exempel på en sådan person är den verkställande direktören. LÄS MER

  4. 3. Direktavkastning som investeringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Andie Taguchi; [2013]
    Nyckelord :OMXS30; Dividend yield; Dogs of the dow; Treynor; Sharpe; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats bidrar med att bygga vidare på forskningen kring att investera efter direktavkastning (utdelning/aktiepris) på den svenska aktiemarknaden. Syftet med uppsatsen är att testa om man kan slå mitt valda index OMXS30 med tre varianter av Dogs of the dow strategin, men också om man kan påvisa några signifikanta skillnader mellan dessa tre likartade portföljsvalsstrategier,som skiljer sig i portföljstorlek, aktiepris och tid för urval. LÄS MER

  5. 4. Kan Market-to-Book och/eller storlek förklara överavkastningar hos svenska aktier på kort sikt?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sabah Madani; David Bolin Drukier; [2013]
    Nyckelord : SWE Överavkastningar; CAPM; Beta; Market-to-Book; Storlek; Trefaktormodell; HML; SMB ENG Excess returns; Size; Three-Factor Model; SMB; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att fastställa huruvida Market-to-Book och/eller storlek kan förklara överavkastningar hos aktier noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm. Metod: Användning av t-test och regressionsanalys för att fastställa parametrarnas inverkan på överavkastningar. LÄS MER

  7. 5. Överavkastningar vid Carry Trade

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Viktor Bohm; Niklas Alm; [2012]
    Nyckelord :Icke kurssäkrad ränteparitet; kurssäkrad ränteparitet; carry trade; valutaspekulation; överavkastning; Business and Economics;

    Sammanfattning : I uppsatsen analyseras valutaspekulationsstrategin carry trading och huruvida den kan generera positiv avkastning och överavkastning. Perioden som studeras är 1990 till och med första kvartalet 2012. LÄS MER