Sökning: "Earnings announcement"
Visar resultat 6 - 10 av 72 uppsatser innehållade orden Earnings announcement.
6. Är Stockholmsbörsen mer effektiv än vad vi tror? : En kvantitativ studie om post-earnings-announcement drift i Sverige
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Tidigare forskning har under sex decennier bevisat existensen av anomalin post-earnings-announcement drift (PEAD) som uppstår på finansmarknaden i samband med kvartalsrapporter. Denna anomali, vars existens indikerar en inkonsistens med EMH, visar att aktiepriser driftar i samma riktning som vinstöverraskningar i samband med publicering av finansiella rapporter. LÄS MER
7. Stockholmsbörsen på drift - En studie om Post Earnings Announcement Drift på den svenska aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Post Earnings Announcement Drift (PEAD) är en marknadsanomali som innebär att aktiepriser driftar i samma riktning som resultatöverraskningar under en period efter publicerad kvartalsrapport. Denna studie undersöker om PEAD existerar på Stockholmsbörsen under de efterföljande 10 respektive 60 handelsdagarna efter publicerad kvartalsrapport. LÄS MER
8. Post-Earnings Announcement Drift - Har välinformerade investerare någon påverkan på Post-Earnings Announcement Drift?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : .... LÄS MER
9. Intraday Stock Price Variability Around Quarterly Earnings Announcements: Are markets efficient at interpreting quarterly earnings announcements?
C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansieringSammanfattning : This study examines the market reactions to earnings announcements and investigates the relationship between market cap segment and stock price variability around quarterly earnings announcements, on the Nasdaq OMX Stockholm main market during the year of 2021. Consistent with theoretical hypothesis, the empirical analysis shows that in the days surrounding an announcement of earnings, the abnormal intraday price ranges are elevated, and the elevated ranges are sustained for up to eight days following an announcement. LÄS MER
10. Everything is Relative: Underlying Mechanisms Affecting Investor Reactions to Contrast Effects in the US Financial Market
C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomiSammanfattning : Contrast effects influence our perception of information because it biases us to perceive matters relative to each other and not by their absolute values. This paper explores contrast effects in a financial setting. Contrasts are measured by comparing earning news of firms with announcement dates following each other. LÄS MER