Sökning: "Earnings announcement"

Visar resultat 16 - 20 av 72 uppsatser innehållade orden Earnings announcement.

  1. 16. Post-Earnings-Announcement Drift : Existerande anomali och lönsam investeringsstrategi?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Fredrik Gustafsson; Julius Bye; [2020]
    Nyckelord :PEAD; Stock Price drift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Efficient market; PEAD; Aktieprisdrift; UE; CTP; BHAR; OMXSPI; Effektiv marknad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1960-talet har flera studier kunnat påvisa drift i aktiepriset efter att ett bolag publicerat en kvartalsrapport, något som benämns som Post-earningsannouncement drift (PEAD). När bolagets resultat varit bättre än det marknaden förväntade sig har aktiepriset fortsatt stiga under en längre period, vilket går emot etablerade hypoteser om en effektiv marknad. LÄS MER

  3. 17. Post-earnings-announcement drift på Stockholmsbörsen : En studie med prisbaserad modell

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Aron Andersson; Olle Ohlsson Björck; [2020]
    Nyckelord :abnormal avkastning; marknadsanomalier; prisbaserad modell; post-earnings-announcement drift PEAD ;

    Sammanfattning : Post-earnings-announcement drift är en anomali på finansmarknaden vilken indikerar en drift i aktiepriset i samma riktning som överraskningen från kvartalsrapport anger. Denna studie undersöker ifall driften existerar på Stockholmsbörsen. LÄS MER

  4. 18. Spekulera i spekulationen : En eventstudie baserad på en jämförelse mellan två tillvägagångssätt för att erhålla en högre avkastning vid publicering av kvartalsrapporter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Jedemark; Anna Eriksson; [2020]
    Nyckelord :abnormal return positive ; the efficient-market hypothesis; event study; earnings announcement; abnormal avkastning överavkastning ; effektiva marknadshypotesen; eventstudie; kvartalsrapporter;

    Sammanfattning : Investors are constantly searching for new ways to obtain a higher return on the market. This study examines if the stock prices for the companies within the market index OMXS30 changes more than expected when an earnings announcement is published and if it is possible to benefit from it in order to obtain a higher return. LÄS MER

  5. 19. Earnings Conference Calls and Stock Returns: The interplay between tone and information specificity

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Imelda Taraj; [2019-08-09]
    Nyckelord :conference calls; disclosure; content analysis; textual analysis; word sentiment; information specificity; cumulative abnormal returns;

    Sammanfattning : After the adoption of RegFD, quarterly earnings conference calls (ECCs) have become an important channel for voluntary corporate disclosure. However, the extent to which the information content affects capital markets is little researched. LÄS MER

  7. 20. The market reaction to goodwill impairment announcements - Do investors value information content, tone and opportunistic managerial behavior?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Josephin Atie; August Elmberg; [2019-08-08]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : What make goodwill impairment announcements especially noteworthy for investors is that fairvalue measurements require managers to make unverifiable estimations due to the absence of quoted market prices, meaning that choices whether goodwill is impaired or not could be subject to biased decisions. This study examines the stock market reaction of goodwill write-offs in respect to the information content (the provided reason for the write-down decision) and tone (the sentiment used by managers to explain the write-down decision) of the announcements. LÄS MER