Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 379 uppsatser innehållade ordet Capm.

  1. 1. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER

  2. 2. Responsible Investing: Costs and Benefits. A Cross-Country Study in Europe.

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Shayan Meskinimood; [2021]
    Nyckelord :Responsible investing; Environmental awareness; Portfolio performance; ESG-Sharpe Ratio frontier; ESG-adjusted CAPM.; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study employs the ESG-Sharpe Ratio frontiers framework and the ESG-adjusted CAPM model, introduced by Pedersen et al. (2020), to identify the costs and benefits of responsible investing and investigate the relationship between the environmental, social, and governance (ESG) issues and portfolio performance in different countries across Europe. LÄS MER

  3. 3. Kan grönare bolag överprestera miljöbovarna? : En studie av sambandet mellan växthusgasutsläpp och avkastning på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Glückman; Eric Johnson-Stampe; [2021]
    Nyckelord :Scope; Utsläppsintensitet; Riskjusterad avvikelseavkastning; CAPM; Carharts fyrfaktormodell; Svenska aktiemarknaden;

    Sammanfattning : I och med att medvetenheten om klimatförändringar växer ökar trycket att övergå till ett lågutsläppssamhälle. Detta har medfört att investerare i allt större utsträckning tillämpar hållbara investeringsstrategier. LÄS MER

  4. 4. Kan Magic Formula generera Alpha på den Svenska aktiemarknaden efter kontroll för marknadsrisk, företagsstorlek och värdefaktor?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Widz; [2021]
    Nyckelord :Magic Formula; Anomalier; Faktorinvesteringar; Joel Greenblatt; Effektiva Marknadshypotesen; Kvantitativt investerande;

    Sammanfattning : This study intends to investigate the use of Joel Greenblatts investing strategy “Magic Formula” on the Swedish stock market for the 10-year period of last of March 2009 to last of March 2019-- a period characterized as a raging bull-market, mainly driven forward by historically low interest rates. This is done by the utilization of back testing, later comparing the returns with a benchmark(OMXSGI) as well as determining if the return can be aptly explained by the asset pricing models CAPM and Fama-French 3 factor with the use of regression analysis. LÄS MER

  5. 5. Marknadskapitalisering i förhållande till BNP & dess effekt på faktormodeller: En jämförande analys av OMX Helsinki & Bolsa de Valores de Colombia 2014–2019

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Edvin Wallin; Rikard Klosterborg; [2021]
    Nyckelord :CAPM; Fama French three-factor model; Stock Market capitalization to GDP; OMX Helsinki; Colombia stock exchange; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis has investigated the relationship between market capitalization to GDP ratio relative to the Capital asset pricing model (CAPM) and Fama French three-factor model (FF3M). More specifically, the applicability and significance of market capitalization to GDP ratio to describe the relationship between excess return and risk. LÄS MER