Sökning: "Capm"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet Capm.

  1. 1. Fundamental Indexation Smart Beta Strategy on the Swedish Market- Enhancing risk-adjusted performance with Fundamental Indexation

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Tommy Saliba; Philip Thulin; [2021-06-30]
    Nyckelord :Smart Beta; Fundamental Indexation; CAPM; EMH; Value; Quality; Momentum; Low Volatility; Factor Investing;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  3. 2. Performance of Small- and Large-cap stock portfolios- The importance of market anomalies across business cycles

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Erik Hulth; [2021-06-30]
    Nyckelord :Stock performance; Market anomalies; Asset pricing; Portfolio sorting techniques; Factor-portfolio sorting techniques; Value effect; Size effect; Momentum effect; Temporal influences; Business cycles; GDP-gap; Single-and Multi- Factor models; CAPM; Fama-French Three-Factor model; Carhart Four-Factor model; Risk-adjusted equity returns; Sharpe Ratio; Jensen´s alpha; NASDAQ OMX and NYSE;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

  4. 3. Performance Evaluation of Swedish and German Actively Managed Mutual Funds

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Robin Cederdahl; Simon Olofsson; [2021-02-18]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : There are many studies examining the performance of actively managed mutual funds in different markets. The results of these studies vary depending on the used model and market. LÄS MER

  5. 4. The Size and Value effect of The Fama and French Three Factor Model. Do the variables remain meaningful or redundant? Evidence from the Swedish Stock market 2007-2016

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Marcus Einstulen; [2021]
    Nyckelord :Asset Pricing Model; Capital Asset Pricing Model; Fama and French Three Factor Model; Portfolio Theory; Swedish Stock Market; Regressions; Students t-test; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis compared the explanatory power on excess return between the Capital Asset Pricing Model and the Fama and French Three Factor Model on the Swedish Market. Fur- thermore, an evaluation of the independent variables included in the Fama and French Three Factor Model was done. LÄS MER

  7. 5. Reporäntans påverkan på underprissättning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Petter Söderblom Carlsson; Gustaf Wranding; Carl-Johan Chambers; [2021]
    Nyckelord :Börsintroduktion; underprissättning; värderingsinstitut; reporänta; WACC; CAPM; kassaflödesvärdering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra till forskning gällande huruvida reporäntan i Sverige påverkar underprissättning vid börsintroduktioner. I studien utvecklas en hypotes baserad på teorier om företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering, WACC och CAPM. LÄS MER