Sökning: "Optimal styrteori"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Optimal styrteori.

  1. 1. Optimal Control of An Energy Storage System Providing Fast Charging and Ancillary Services

    Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Max Völcker; Hugo Rolff; [2023]
    Nyckelord :Optimal Control; Model Predictive Control; Dynamic Programming; State-Space Representation; Monte Carlo Simulation; Frequency Regulation; Fast Charging; Energy Storage Systems; Net Present Value; Optimal styrteori; Modell-prediktiv reglering; Dynamisk programmering; Frekvensreglering; Snabbladdning; Energilager; Nuvärde;

    Sammanfattning : In this thesis, we explore the potential of financing a fast charging system with energy storage by delivering ancillary services from the energy storage in an optimal way. Specifically, a system delivering frequency regulation services FCR-D Up and FCR-D Down in combination with energy arbitrage trading is considered. LÄS MER

  3. 2. Path planning for autonomous vehicles using clothoid based smoothing of A* generated paths and optimal control

    Master-uppsats, KTH/Numerisk analys, NA

    Författare :Marcus Lundberg; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Autonomous vehicles is a rapidly expanding field and the need for robust and efficient path planners is high. We approach the global path- planning problem for an autonomous load carrier for quarry environments, developed at Volvo Construction Equipment, using two methods: a two- step path planning and path smoothing approach, and a method based on an optimal control formulation of the path planning problem. LÄS MER

  4. 3. Equilibrium Strategies for Time-Inconsistent Stochastic Optimal Control of Asset Allocation

    Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

    Författare :Johan Dimitry El Baghdady; [2017]
    Nyckelord :Stochastic optimal control; dynamic programming; asset allocation; non-cooperative games; subgame perfect Nash equilibrium; time-inconsistency; dynamic portfolio optimization; mean-variance; state dependent risk aversion; extended Hamilton-Jacobi-Bellman; execution algorithms.; Stokastisk optimal styrning; dynamisk programmering; tillgångsallokering; icke-kooperativa spel; Nashjämvikt; tidsinkonsistens; dynamisk portföljoptimering; avvägning mellan förväntad avkastning och varians; tillståndsberoende riskhantering; utökad Hamilton-Jacobi-;

    Sammanfattning : We have examinined the problem of constructing efficient strategies for continuous-time dynamic asset allocation. In order to obtain efficient investment strategies; a stochastic optimal control approach was applied to find optimal transaction control. LÄS MER

  5. 4. Optimal konsumtion medstokastisk utsignalstörning

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Manne Granberg Olsson; Simon Lindståhl; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Matematikern Frank P. Ramsey undersökte först frågan: I vilken takt bör man konsumerasitt kapital för att erhålla så mycket nytta av det som möjligt över tid? Vi utvidgarRamseys problem genom att låta kapitalets tidsutveckling beskrivas av en stokastisk differentialekvationoch därmed uppvisa slumpmässig tillväxt. LÄS MER

  7. 5. Optimal Fishery : Modelling Population Dynamics with Optimal Harvest Strategies

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Mats Barkman; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : For att undvika overexploatering kravs hallbara metoder for utnyttjande av ekosystem. Har studeras hur ske paverkar dynamiken hos populationer av sk. Malet med studien ar att hitta en optimal strategi sa att fangsten maximeras under villkoret att skpopulationen ej utrotas. LÄS MER