Sökning: "Riskjusterad Överavkastning"

Visar resultat 26 - 30 av 74 uppsatser innehållade orden Riskjusterad Överavkastning.

  1. 26. Myten om den effektiva marknaden? : Empirisk studie av ”Dogs of the Dow”-strategin och investeringar i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Per Andreassen; Niklas Nohlgren; [2018]
    Nyckelord :”Dogs of the Dow”; efficient market; dividend yield strategy; portfolio management; Stockholm Stock Exchange; stable dividend payouts.; ”Dogs of the Dow”; effektiv marknad; utdelningsstrategi; portföljförvaltning; Stockholmsbörsen; stabila utdelningsbolag.;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. En investeringsstrategi som använts är ”Dogs of the Dow”. Investeringsstrategin bygger på att investera i de bolagen med högst utdelningsandel. LÄS MER

  3. 27. Dogs of the Dow: En investeringsstrategi applicerad på Storbritanniens aktiemarknad

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Peder Carlsson; [2018]
    Nyckelord :Dogs of the Dow; Direktavkastning; Treynors index; Sharpekvot; FTSE-100; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna undersökning har med hjälpt av investeringsstrategin Dogs of the Dow testat om det går att uppnå en riskjusterad överavkastning på Storbritanniens aktiemarknad under perioden 2002–2017. Detta trots att den effektiva marknadshypotesen motsätter sig överavkastning på aktiemarknaden. LÄS MER

  4. 28. Svenska Hedgefonders Avkastning : En kvantitativ studie om svenska hedgefonders stil, risk och prestation

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Naod Andemariam; André Netzén Örn; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Hedgefonder är ett investeringsalternativ som blir allt mer lättillgängligt för den genomsnittliga investeraren. Som ett resultat av detta har nyinvesteringar i hedgefonder ökat avsevärt fram tills idag både bland institutionella och privata sparare. LÄS MER

  5. 29. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
    Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER

  7. 30. Mekanisk strategi på den nordiska aktiemarknaden : En kvantitativ studie där kombinationer av värdeaktier och momentum utreds

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Johan Anundsson; Anna Nordqvist; [2018]
    Nyckelord :EBIT; EV; Sales; Momentum; Värde; Mekanisk; Strategi; Anomali; Alfa; Värdeaktie; värdepremie;

    Sammanfattning : Debatten kring huruvida det är möjligt att överavkasta aktiemarknaden över tid har existerat i många år. Forskare som Eugene Fama (1965) konkluderar att aktiemarknader i allmänhet är effektiva och menar att högre avkastning inte kan genereras utan ökat risktagande. LÄS MER