Sökning: "Riskjusterad Överavkastning"

Visar resultat 36 - 40 av 74 uppsatser innehållade orden Riskjusterad Överavkastning.

  1. 36. Ger nyintroducerade bolag riskjusterad överavkastning på kort sikt?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Forsting; Gustav Markström; [2016-07-07]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om någon riskjusterad överavkastning (alfa) kan erhållas genom att systematiskt investera i börsnoteringar genom att köpa vid första handelsdags stängning och sälja vid stängning en månad (21 handelsdagar) senare. Ämnet följer av tidigare forskning som visat på underprissättning av teckningskursen för börsnoteringar på olika marknader runtom i världen. LÄS MER

  3. 37. Konsten att slå slumpen för extrempresterande aktier - En empirisk studie på den nordiska marknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Jesper Swanson; Sebastian Söderlund Tovi; [2016]
    Nyckelord :Extrempresterande aktier; högpresterande aktier; lågpresterande aktier; logistisk regression; riskjusterad överavkastning.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att förutspå extrempresterande aktier samt särskilja hög- från lågpresterande aktier med eventuell riskjusterad överavkastning gentemot index. En logistisk regressionsmodell i två steg används för att förutspå aktiers kursrörelser. LÄS MER

  4. 38. Den oetiska strategin – En kvantitativ studie om oetiska investeringar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ludvig Tingåker; Johan Bengtsson; [2016]
    Nyckelord :Oetisk; GARCH; Sharpekvot; Modigliani Squared; Finans; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att, genom kvantitativ analys, jämföra den totala avkastningen inom branscherna tobak, alkohol, spel, vapen samt ett eget konstruerat index bestående av de fyra branscherna med världsmarknadsindex under de senaste 25 åren. I studien testas även ifall det är någon signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan något av de fem konstruerade indexen och världsindex. LÄS MER

  5. 39. Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Andreas Besterman; Mattias Larsson; [2016]
    Nyckelord :Relative valuation; fundamental multiples; mean-reversal; the efficient market hypothesis; regression valuation; value multiples; investment strategy; excess returns; Relativvärdering; fundamentala multiplar; mean-reversal; effektiva marknadshypotesen; regressionsvärdering; multiplar; investeringsstrategi; riskjusterad överavkastning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. LÄS MER

  7. 40. P/E-effekten - Existerar den på Stockholmsbörsen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Ristiniemi; Fredrik Tingström; [2015]
    Nyckelord :P E-effekten; Investeringsstrategier; Den effektiva marknadshypotesen; Riskjusterad överavkastning; Jensen s Alpha Approach;

    Sammanfattning : Tidigare forskning har kunnat påvisa att aktier med låga P/E-tal genererar en högre genomsnittlig och en bättre riskjusterad avkastning än såväl marknaden som aktier med höga P/E-tal. Fenomenet benämns P/E-effekten och syftet med denna uppsats är att undersöka om P/E-effekten existerar på den svenska aktiemarknaden och testa om en investeringsstrategi baserad på att köpa aktier med låga P/E-tal kan användas för att uppnå en överavkastning. LÄS MER