Sökning: "Riskjusterad Överavkastning"

Visar resultat 31 - 35 av 74 uppsatser innehållade orden Riskjusterad Överavkastning.

  1. 31. The Acquirer’s Multiple - En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning.

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Oskar Landgren; [2017]
    Nyckelord :The Acquirer’s Multiple; Värdeinvestering; CAPM; den effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Jensens alfa.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar på att studera ifall investeringsstrategin The Acquirer’s Multiple kan generera överavkastning på stockholmsbörsen under perioden 2000-03-01 till 2016-03-01. Metod: En studie i form av en kvantitativ metod baserad på Tobias E. LÄS MER

  3. 32. Aktiv eller Passiv förvaltning?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :William Personne; David Hasselström; [2017]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; Sharpekvot; Treynors index; Jensens alfa; Marknadsneutral; Dogs of the Dow; Beta; Business and Economics;

    Sammanfattning : Den effektiva marknadshypotesen bygger på att en effektiv marknad försvårar eller helt eliminerar möjligheten att få riskjusterad överavkastning på ett strukturerat och återkommande vis. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det, trots en effektiv marknad, är möjligt att få riskjusterad överavkastning genom att använda välkända investeringsstrategier. LÄS MER

  4. 33. Riskjusterad avkastning i nynoteringar på Aktietorget : En jämförelse av Sharpe- och Sortinokvoten

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Petter Fredriksen; Madeleine Lundberg; [2017]
    Nyckelord :IPOs; Aktietorget; Risk-adjusted return; Sharpe ratio; Sortino ratio; Börsintroduktioner. Aktietorget; Riskjusterad avkastning; Sharpekvoten; Sortinokvoten;

    Sammanfattning : Bakgrund: De senaste åren har en stark underprissättningstrend observerats i det ökande antalet börsnoteringar, vilket har skapat ett starkt investerarintresse. En stor del av dessa nyintroducerade bolag är småbolag, varav de flesta noteras på mindre handelsplatsformer, så kallade MTF:er. LÄS MER

  5. 34. En jämförelse mellan kvantitativ och traditionell fondförvaltning - Är det dags for algoritmerna att ta över fondförvaltningen?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Larsson Garniche; Jesper Wijk; [2017]
    Nyckelord :Quantitative Fund; Fundamental Analysis; Algorithm; Value Fund; Business and Economics;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare quantitative management of stock-funds versus traditional management as a fundamental strategy, for a period of 10-years between 2007- 2017. Our essay has a special focus towards extreme market-conditions, which we defined as deviations of 5% in the MSCI World Index. LÄS MER

  7. 35. EBIT eller EBITDA? : Med syfte att uppnå överavkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Johannes Gärde; Nils Otterman; [2017]
    Nyckelord :EBIT; EBITDA; value investing; contrarian; momentum; EMH; EBIT; EBITDA; värdeinvestering; contrarian; momentum; EMH;

    Sammanfattning : Bakgrund: Omfattande forskning har visat på att investeringsstrategier kan användas för att kontinuerligt uppnå överavkastning gentemot index. Multiplarna EV/EBIT och EV/EBITDA är vanliga inslag i investeringsstrategier eftersom de båda ses som en nära approximation av ett företags operativa kassaflöde, samtidigt som de tar hänsyn till företagets kapitalstruktur. LÄS MER