Sökning: "Runs-test"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Runs-test.

1. 1. Market efficiency and the financial crisis : A study based on the market efficiency in the Nordic countries

   Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

   Författare :Albin Henriksson; [2021]
   Nyckelord :Efficient market hypothesis; random walk; autocorrelation; Durbin-Watson; Ljung-Box; OMX; OSEBX; Nordic stock market; financial crisis;

   Sammanfattning : The efficient market hypothesis states that stock prices fully reflect availablei nformation and that stocks thereby always are priced correctly. Hence, it should be impossible to predict future prices in the stock market, and investors will gain no benefits from engaging themselves into historical analyzes. LÄS MER

3. 2. Testing the weak form EMH - An empirical study of the Swedish stock market

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Joel Frank; Viktor Öhrström; [2019-07-11]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : This thesis investigates whether the Swedish stock market shows signs of weak form efficiency between January 2012 and January 2019. Weekly data is gathered from the OMXSPI and from three indices of different capitalization segments, namely Large cap, Mid cap and Small cap. LÄS MER

4. 3. A comparative study regarding weakly stationarity assumptions and time dependency : Signal processing of vibrational loading and its influence on fatigue life

   Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

   Författare :Rikard Dahlman; Ebba Johansson; [2018]
   Nyckelord :Stationarity; Test for weakly stationarity; Reverse arrangements test; Runs test; Signal processing; Fatigue life; Time dependency; Piecewise weakly stationary.;

   Sammanfattning : Simplifications regarding calculations of fatigue life due to vibrational loading is based on weakly stationarity assumptions which is a time independent method. The hypothesis was based on the uncertainty of these assumptions. The aim of this study was to examine whether the analysed data fulfilled the assumptions of weakly stationarity. LÄS MER

5. 4. Study of the Weak-form Efficent Market Hypothesis - Evidence from the Chinese stock market

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Nadja Grochevaia; John Hang; [2016-04-19]
   Nyckelord :market efficiency; efficient market hypothesis; weak-form efficiency; random walk; Chinese stock market; variance ratio test; daily calendar effect;

   Sammanfattning : This paper examines the Chinese stock market efficiency through validation of the weak-form efficient market hypothesis of the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. Also, the paper attempts to determine the presence of daily calendar effects on the Chinese stock market. LÄS MER

7. 5. Ett hållbart val för premiepensionen - En studie av miljö/etiskt märkta fonder i premiepensionssystemet

   Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

   Författare :Markus Emanuelsson; Alexandra Johansson; [2013-08-14]
   Nyckelord :Miljö och eller etiskt märkta fonder M E-märkta ; Treynorkvot; Sharpekvot; Black-Treynorkvot; Modigliani-Modigliani M2 ; Runs-test; Ordinärt t-test; 2-sticksprovs t-test; Portföljvalsoptimering;

   Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur 11 globala miljö och/eller etiskt märkta fonder har presterat i jämfö-relse med 17 konventionella fonder i det svenska premiepensionsutbudet genom tillämpning av utvalda finansiella prestationsmått. Detta med anledning av att miljö och/eller etiskt märkta fonder har haft en stor framväxt under det senaste decenniet och det finns därför en efterfrå-gan av att klargöra ifall en pensionssparare behöver göra avkall på den finansiella avkastningen vid val av miljö och/eller etiskt märkta fonder. LÄS MER