Sökning: "Stock Price Crash Risk"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden Stock Price Crash Risk.

  1. 6. ARL - anledningen till nästa börskrasch? : En kvantitativ studie om ARL:s påverkan på den svenska aktiemarknaden

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Einar Dagerhem; Simon Strömberg; [2020]
    Nyckelord :audit report lag; stock price crash risk; Stockholm stock exchange; audit report lag; aktieprisfall; Stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : Tidsperioden mellan räkenskapsårets slut och datumet för påskriven revisionsberättelse benämns audit report lag (ARL). Anledningarna till att ARL uppstår har studerats i stor utsträckning, men de konkreta effekterna som uppstår till följd av ARL är mindre studerade. LÄS MER

  3. 7. Påverkar bedömningar från kreditvärderingsinstitut aktiekursen? : En studie utifrån de svenska storbankerna kring finanskrisen 2008

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

    Författare :Jesper Löfgren; Daniel Ellmén Millberg; [2020]
    Nyckelord :Credit rating agency; banks; stock price; event study; efficient markets; Kreditvärderingsinstitut; banker; aktiepris; eventstudie; effektiva marknader;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kreditvärderingsinstituten har genom åren fått en del kritik. Under finanskrisen kring 2008 var en bidragande orsak till att kraschen blev så allvarlig på grund av felaktiga kreditvärderingar. LÄS MER

  4. 8. Risk-Managed Momentum Strategy Using Support Vector Machines

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

    Författare :Patrick Schneeberger; [2018]
    Nyckelord :Financial Market; Investment Decisions; Momentum Strategy; Support Vector Machines;

    Sammanfattning : Investment decisions are difficult to make, given the uncertainty about the future. For the purpose of reducing that uncertainty, I investigate, for one, how the consumer price index and the return on the 3-month US Treasury bill can be used by support vector machines to make monthly directional trend predictions of a value-weighted portfolio of stocks traded at AMEX, NYSE and NASDAQ. LÄS MER

  5. 9. The Risk of Mini Flash Crashes

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Tim Paulsson; [2017]
    Nyckelord :Mini Flash Crashes; Microstructure of Financial Markets; Inventory Management Effects; High Frequency Trading;

    Sammanfattning : This paper examines unique data on mini flash crashes in the American stock market in the time period ranging from 3 January 2006 to 3 February 2011. Data shows an autoregressive behaviour in the number of mini flash crashes (stock-day observations). However, the behaviour is complex and might differ a lot among individual stocks. LÄS MER

  7. 10. Heading towards the Tipping Point? A Swedish study on tax-avoiding activities and future stock crash risk

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Sorena Amini; Kristoffer Ottosson; [2017]
    Nyckelord :Agency Theory; Tax Avoidance; Crash Risk; OMXS30;

    Sammanfattning : Using a sample consisting of Sweden's most traded stocks for the period 1999-2015, this paper provides robust evidence that long-run corporate tax avoidance increases the risk of future firm-specific stock price crashes. The findings are consistent with the agency view that the complex and opaque characteristics of tax-avoiding activities provide managers with a powerful toolkit for covering and rationalising opportunistic behaviour. LÄS MER