Sökning: "contrarian"
Visar resultat 21 - 25 av 50 uppsatser innehållade ordet contrarian.
21. Analysing Customer Behaviour in the FX Market Using Order Flow Data and Machine Learning Techniques
Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis has two main objectives related to trading foreign currencies. First, it is investigated how the customer order ow of Nordea is related to currency price changes. Second, the goal is to nd a new way of grouping customers that can give additional insights in the trading behaviour of dierent customers. LÄS MER
22. Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : Möjligheten att prediktera framtida aktiekurser baserat på historisk data och uppvisade trender har sina förespråkare och motståndare. I denna studie undersöks om man genom att studera tidigare utveckling hos aktier kan uppnå överavkastning, ett tydligt brott mot svag marknadseffektivitet. LÄS MER
23. A Volatility Based Contrarian Strategy In the German Stock Market
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : In this paper we investigate if the German implied volatility index, VDAX, could be used as a good sentiment indicator for a contrarian strategy. For such a strategy to be legitimate there must exist price inefficiencies in the market, which requires that the efficient market hypothesis does not hold. LÄS MER
24. Informationsvärde i den svenska insynshandeln : En studie på aggregerad insynshandel
Magister-uppsats, NationalekonomiSammanfattning : Denna studie kartlägger om det är möjligt att med hjälp av svenska insynspersoners värde-pappershandel prognostisera den svenska aktiemarknaden. Individuella insynspersoner har tidigare visats ha mer information kring enskilda företag än övriga aktörer på en aktiemarknad och har vistats skapa överavkastning gentemot marknaden. LÄS MER
25. Beating the Swedish Market : A dynamic approach to Value Investing using Modern Portfolio Theory
Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagandeSammanfattning : Previous research has confirmed the existence of a value premium in a wide array of markets and using this value stock anomaly has yielded superior performance. This thesis investigates if one could take advantage of the existence of a value premium to deploy a dynamic investment strategy on the Swedish stock market (OMXS30) with focus on minimizing risk to achieve higher risk adjusted performance than the stock market index. LÄS MER