Sökning: "Applied Mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden Applied Mathematics.

  1. 1. Hierarchical Clustering of Time Series using Gaussian Mixture Models and Variational Autoencoders

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Per Wilhelmsson; [2019]
    Nyckelord :Clustering; Deep Learning; Machine Learning; Time Series; Variational Autoencoders; Gaussian Mixture Models; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : This thesis proposes a hierarchical clustering algorithm for time series, comprised of a variational autoencoder to compress the series and a Gaussian mixture model to merge them into an appropriate cluster hierarchy. This approach is motivated by the autoencoders good results in dimensionality reduction tasks and by the likelihood framework given by the Gaussian mixture model. LÄS MER

  2. 2. How to Avoid Bankruptcy?: Monte Carlo Simulation of Three Financial Markets, using the Multifractal Model of Asset Returns

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Rostislav Sibirtsev; [2019]
    Nyckelord :Multifractal Model of Asset Returns MMAR ; Simulation; Fractal; Kurtosis; Dependence;

    Sammanfattning : This paper has been an effort to apply fractal mathematics to understanding the general behaviour of financial markets. Fractals are special shapes that look similar at various scales. The specific model used is called the Multifractal Model of Asset Returns (MMAR) - the first ever model used for multifractal financial analysis. LÄS MER

  3. 3. On the statistics and practical application of the reassignment method for Gabor spectrograms

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Erik. M Månsson; [2019]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : The reassignment method is a technique for improving the concentration of signals in spectrograms and other time-frequency representations (TFR). It achieves this by displacing the points in a TFR according to the reassignment vector for every point. LÄS MER

  4. 4. Preprocessing Data: A Study on Testing Transformations for Stationarity of Financial Data

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sara Barwary; Tina Abazari; [2019]
    Nyckelord :Bachelor Thesis; financial outcome; transformations; stationarity; tests of hypothesis; EWMA; Kandidatarbete; finansiell avkastning; transformationer; stationäritet; hyoptestest; EWMA;

    Sammanfattning : In thesis within Industrial Economics and Applied Mathematics in cooperation with Svenska Handelsbanken given transformations was examined in order to assess their ability to make a given time series stationary. In addition, a parameter α belonging to each of the transformation formulas was to be decided. LÄS MER

  5. 5. Att urskilja det kritiska : En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

    Författare :Tom Johansson; [2019]
    Nyckelord :mathematics; algebra; growing geometric patterns; learning study; matematik; algebra; växande geometriska mönster; learning study;

    Sammanfattning : Undervisning med växande geometriska mönster ses som en bro mellan aritmetiskt och algebraiskt tänkande genom att elever möter uppgifter som möjliggör generalisering av aritmetiska uttryck. Eftersom svenska elever i internationella tester visar upp bättre resultat inom aritmetik än algebra är syftet med studien att ta reda på vilka aspekter som är kritiska för elevers utveckling från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande. LÄS MER