Sökning: "Arbitrage Pricing Theory"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade orden Arbitrage Pricing Theory.

  1. 21. Mergers & Acquisitions : Abnormal returns in the pharmaceutical industry

    Kandidat-uppsats, IHH, Nationalekonomi; IHH, Företagsekonomi

    Författare :Erik Stålstedt; Jens Eriksson; [2006]
    Nyckelord :Mergers Acquisitions; Pharmaceutical industry; Shareholders; Arbitrage Pricing Theory; share performance; Pfizer; Bristol-Myers Squibb and GlaxoSmithKline; Arbitrage Pricing Theory; aktieresultat; Pfizer; Bristol-Myers Squibb and GlaxoSmithKline; Sammanslagningar och förvärv; Läkemedelsbranschen; Aktieägare;

    Sammanfattning : Denna uppsats är skriven inom området finansiering och behandlar fenomenet uppköp och företagsförvärv inom läkemedelsbranschen. I uppsatsen undersöker man läkemedelsbranschen och några nyckelaffärer utförda under de senaste fem åren. LÄS MER

  3. 22. Crouching Tiger Hidden Success? : A Futurology of the Chinese Stock Market

    Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Lulu Li; Linda Malmström; [2006]
    Nyckelord :APT; Chinese stock market; forecast;

    Sammanfattning : This Master’s Degree is a futurology that aims to analyse how the Chinese stock market might develop for a period of ten years, i.e. between the years 2005-2015. Since the future never with certainty can be predicted, scenarios will be presented displaying other possible outcomes. LÄS MER

  4. 23. Replication strategies of derivatives under proportional transaction costs - An extension to the Boyle and Vorst model

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Henrik Brunlid; [2005]
    Nyckelord :transaction costs; replicating portfolio; option pricing; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : When we introduce transaction costs the perfect Black and Scholes hedge, consisting of the underlying stock and a risk free asset, becomes infinitely expensive. By loosening the pure arbitrage argument and only considering the expected transaction costs, one can find an upper bound on the price of an option. LÄS MER