Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
    Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER

  3. 2. Momentum- och värdestrategier - Avkastningarnas samvariation över tillgångsklasser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Fredrik Salman; [2018]
    Nyckelord :momentum; värde; investeringsstrategi; nationalekonomi; samvariation; Business and Economics;

    Sammanfattning : I studien ifrågasätter författaren en rådande uppfattning inom finansbranschen om att avkastningspremierna relaterade till de två investeringsstrategierna momentum och värde samvarierar över de större tillgångsklasserna. Författaren gör en genomgång av litteraturen med syftet att hitta underliggande orsaker bakom premiernas existens. LÄS MER

  4. 3. Reconciling Quality and Idiosyncratic Volatility Puzzles: A Study of the Effect of Stock Fundamentals on Pricing and Firm-Specific Risk

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Julius Juodinis; Ivan Mihhejev; [2014]
    Nyckelord :quality; fundamentals; idiosyncratic return volatility; pricing;

    Sammanfattning : The aim of the paper is twofold. First - to investigate the relation between quality of a stock, as measured by a set of its fundamentals, and its idiosyncratic return volatility. LÄS MER

  5. 4. Finns det ett positivt samband mellan svenska börsbolags utdelningsandel och deras resultattillväxt? : En kvantitativ studie på Sveriges största börsbolag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Daniel Blomqvist; Gustaf Jonsson; [2012]
    Nyckelord :utdelningsandel; tillväxt; resultattillväxt; large cap;

    Sammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Företagens utdelningar är av intresse för investerare ur ett flertal synvinklar. De ger aktieägaren en direktavkastning på investerat kapital, men beskrivs också kunna förklara ett företags framtida prestationer. LÄS MER