Sökning: "Asset classes"

Visar resultat 11 - 15 av 95 uppsatser innehållade orden Asset classes.

  1. 11. Risk Assessment of International Mixed Asset Portfolio with Vine Copulas

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Axel Nilsson; [2022]
    Nyckelord :Vine Copulas; Extreme Value Theory; Financial Risk Management; Vine Copulas; Extremvärdesteori; Finansiell riskhantering;

    Sammanfattning : This thesis gives an example of assessing the risk of a financial portfolio with international assets, where the assets may be of different classes, by the use of Monte Carlo simulation and Extreme Value Theory. The simulation uses univariate modelling, models of the assets’ returns as stochastic processes, as well as vine copulas to create dependency between the variables. LÄS MER

  3. 12. Två kursplaner, ett klassrum : En kvalitativ studie om fyra lärares erfarenheter av undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk i ett gemensamt klassrum

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Ida Petersson; [2022]
    Nyckelord :Keywords: Swedish as a second language; courseplans; syllabus; multilingualism; svenska som andraspråk; svenska som andraspråkskursplan; kursplaner; flerspråkighet; Lgr11; Lgr22;

    Sammanfattning : Svenska skolor måste erbjuda ämnet svenska som andraspråk om elever är i behov av det. Under de senaste åren har det skett en förändring i antal elever som läser ämnet och elevantalet har ökat. LÄS MER

  4. 13. Can FEARS predict market returns?

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Victor Löthner; Markus Palsander; [2022]
    Nyckelord :Investor sentiment; FEARS; Google Trends; Market returns; Limits to arbitrage;

    Sammanfattning : [This paper examines whether internet queries provided by Google Trends can proxy investor sentiment and thereby predict future market returns. By creating our own Financial and Economic Attitudes Revealed by Searches (FEARS) index using Internet Search Volume (SVI), we examine the period 2013-2022. LÄS MER

  5. 14. Factor Models for Futures Contracts to Improve Estimation of the Correlation Matrix

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Ellen Ek; [2022]
    Nyckelord :Correlation matrix; Hierarchical Principal Component Analysis; Factor Model; Clusters; Portfolio Optimization; Futures Contracts; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : In this paper regularization of the correlation matrix between futures contracts is examined. With starting point in the recently established HPCA framework (Avellaneda, 2019), a couple of different extensions to the one-factor model is suggested. Extensions are made in terms of adjusting the model according to different cluster structures. LÄS MER

  7. 15. REITs in a Mixed-Asset Portfolio

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Mary Anne Roa; [2022]
    Nyckelord :REIT; Pricing; Fama-French; Portfolio Simulation;

    Sammanfattning : Diversification is a significant element of asset allocation. An alternative investment of great interest for many investors is real estate. The paper will explore the hypotheses of whether real estate investment trust (REITs)warrants inclusion in an investment portfolio. LÄS MER