Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

1. 1. Return Differences on the Swedish Stock Market When Incorporating Different Value-Factors

   Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

   Författare :Johan Hellström; Viktor Lindström; [2020-07-07]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : In this paper, we investigate the predictability in stocks return on the Swedish equity market between 2006 and 2017. Answering the question, what is the differences in using Fama-French three-factor model when applying different constructed portfolios? Previous literature examines this topic on the American stock market. LÄS MER

3. 2. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Ola Johnsson; [2017]
   Nyckelord :Aktieavkastning; CAPM; Fama-Frenchs femfaktormodell; multifaktormodell; anomalier; GRS-test.; Business and Economics;

   Sammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER

4. 3. Empiriskt test av den konsumtionsbaserade CAPM

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Oliwer Silfverberg; [2015]
   Nyckelord :Avkastning; CAPM; CCAPM; Konsumtion; Risk; Business and Economics;

   Sammanfattning : I denna uppsats testas den konsumtionsbaserade CAPM empiriskt på den amerikanska marknaden. Undersökningen tillämpas både på års- och månadsbasis för perioden 1970-2013 samt delperioden 1970-2006. LÄS MER