Sökning: "Numerical Methods"

Visar resultat 1 - 5 av 483 uppsatser innehållade orden Numerical Methods.

  1. 1. Simulation and statistical methods for stochastic differental equations

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Christian Källgren; [2019-12-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : We look at numerical methods for simulation of stochastic differential equationsexhibiting volatility induced stationarity. This is a property of the process whichmeans that the stationary behaviour is mostly imposed by how volatile the processis. The property creates issues in simulation and hence also in statistical methods. LÄS MER

  2. 2. Simulation and statistical methods for stochastic differental equations

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Christian Källgren; [2019-12-11]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : We look at numerical methods for simulation of stochastic differential equationsexhibiting volatility induced stationarity. This is a property of the process whichmeans that the stationary behaviour is mostly imposed by how volatile the processis. The property creates issues in simulation and hence also in statistical methods. LÄS MER

  3. 3. Numerisk prissättning av exotiska optioner

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Kasper Bågmark; Emil Carlsson; Victor Ebberstein; Nadja Grochevaia; Carl Söderpalm; [2019-06-26]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper examines Asian, lookback and barrier options of European style on thetime interval [0; T], where T is the time of maturity. The purpose is to investigatenumerical methods to compute their price within the Black-Scholes model. LÄS MER

  4. 4. Heterogena Multiskalmetoder för Högt Oscillativa och Dissipativa Ordinära Differentialekvationer

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Nattapol Injan; Arvid Norström; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen studerar vi en klass av numeriska algoritmer som går under namnet heterogena multiskalmetoder. Vi presenterar en introduktion till ämnet och analyserar stabiliteten och noggranheten för några implementationer på dissipativa och oscillativa problem. LÄS MER

  5. 5. En studie på kvarlevorna av mörk materia med användandet av boltzmannekvationen

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

    Författare :Markus Mäkelä; Fredrik Danielsson; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I den här rapporten formulerar vi en förenklad version av Boltzmann ekvationen och använder den för att analysera beteendet hos den förväntade mängden mörk materia som finns idag beroende på massan och tvärsnittet för mörk materia partikeln. Grundläggande förkunskaper och en förklaring av modellen ges och antaganden som lett till modellen motiveras. LÄS MER