Sökning: "Omxs30"
Visar resultat 41 - 45 av 306 uppsatser innehållade ordet Omxs30.
41. Performance of Stochastic Volatility and GARCH Models in Different Market Regimes
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionenSammanfattning : Reliable methods for estimating financial return volatility are crucial in many areas of trading and investing. Two such frameworks, the GARCH and SV, have been of particular interest to academics and practitioners alike. The GARCH model describes the variance of the current innovation as a function of the actual sizes of the previous innovations. LÄS MER
42. Presterar oetiska placeringar bättre än etiska? : En kvantitativ studie om portföljval för en investerare utifrån avkastning, risk, diversifiering och hållbarhet på den svenska aktiemarknaden
Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/FöretagsekonomiSammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om investerare som placerar i oetiska aktier med lågt-ESG-betyg kan generera högre riskjusterad avkastning än investerare som placerar i värdeaktier med högt-ESG-betyg på den svenska aktiemarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Den här undersökningen grundar sig på tidigare forskning, effektiva marknadshypotesen, Holding Period Returns, Sharpekvot, och Oparat T-test. LÄS MER
43. Utvecklingen av svenska företags hållbarhetsredovisningar : En innehållsanalys av OMXS30-företags hållbarhetsrapporter under påverkan av EU-direktiv 2014/95/EU
Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)Sammanfattning : Background: Sustainability is a highly important topic and businesses are expected to take greater responsibility and be more transparent about the effects they have on their surroundings. The EU has in Directive 2014/95/EU set a requirement that leading businesses produce a sustainability report. LÄS MER
44. Cryptocurrencies and Market Indices: A Markowitz Portfolio Optimization Problem
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : This thesis will explore the role of cryptocurrencies in a market index portfolio. The portfolios of a mix of Bitcoin, Ether and the market indices S&P 500, OMXS30 and VTI will be examined and optimized to maximize the Sharpe ratio. LÄS MER
45. Kan överavkastning förutspås? : En studie om nyckeltalets förmåga att förutspå överavkastning på OMXS30
Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turismSammanfattning : .... LÄS MER