Sökning: "optionsmarknaden"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet optionsmarknaden.

  1. 1. Predicting the Options Expiration Effect Using Machine Learning Models Trained With Gamma Exposure Data

    Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Alexander Dubois; [2022]
    Nyckelord :AdaBoost; LSTM; Machine learning; Random forests; Stock markets; SVM;

    Sammanfattning : The option expiration effect is a well-studied phenome, however, few studies have implemented machine learning models to predict the effect on the underlying stock market due to options expiration. In this paper four machine learning models, SVM, random forest, AdaBoost, and LSTM, are evaluated on their ability to predict whether the underlying index rises or not on the day of option expiration. LÄS MER

  3. 2. Modeling implied correlation matrices using option prices

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sofie Eklund; Randa Estaifo; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In the process of calculating a fair value it is preferable to price the asset from observable market data. Some assets are valued using variables which can not be directly observed in the market but are instead implied from observable market data. One such variable is the correlation between assets. LÄS MER

  4. 3. Rationella Prediktioner På Optionsmarknaden

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Guillermo; Erik Wahn; [2007]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; historisk volatilitet; realiserad volatilitet; Black Scholes; optioner; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Att undersöka om rationella förväntningar tillämpas på optionsmarknaden. Vi undersöker även huruvida historisk Volatilitet (HV) kan ge en prognos överlägsen estimatet av realiserad jämfört med implicit volatilitet (IV). Vidare ser vi på om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan olika konjunkturlägen. LÄS MER

  5. 4. Riskpreferenser på aktiemarknaden : Skattat ur priser på OMXS30-optioner

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Filip Sundstedt; Göran Österholm; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna uppsats studeras optionsmarknaden som en försäkringsmarknad för aktieinvesterare. Med den utgångspunkten är det möjligt att skatta vilka riskpreferenser den genomsnittliga investeraren har. LÄS MER

  7. 5. Rationella förväntningar på optionsmarknaden : en jämförelse mellan faktisk, implicit och historisk volatilitet.

    Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för ekonomi och samhällsvetenskap

    Författare :Martin Karlsson; Martin Kvist; Magnus Alfredsson.; [2001]
    Nyckelord :Option; Volatilitet; Implicit volatilitet; Rationella förväntningar.;

    Sammanfattning : På börssidorna i affärstidningarna, Dagens Industri och Finanstidningen, presenteras både det teoretiska priset och marknadspriset för aktieoptioner. Mellan dessa båda priser förekommer det nästan alltid en skillnad. Denna skillnad förklaras med att priserna är baserade på olika volatiliteter. LÄS MER