Sökning: "realiserad volatilitet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden realiserad volatilitet.

  1. 1. Volatilitetsprognoser på den amerikanska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om den implicita volatilitetens prognosförmåga på realiserad volatilitet

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Robert Lindahl; Carl Kylberg; [2022]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; realiserad volatilitet; optioner; handelsvolym; löptid; prognos; HAR; heterogeneous autoregressive; linjär regression;

    Sammanfattning : Bakgrund: För att kunna ta välgrundade finansiella beslut, behöver aktörer göra prognoser om vad som kommer ske i framtiden. Detta har medfört att både forskare och praktiker har byggt olika modeller som syftar till att prognostisera framtiden. LÄS MER

  3. 2. Modeling the Relation Between Implied and Realized Volatility

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Tobias Brodd; [2020]
    Nyckelord :Volatility; implied volatility; realized volatility; machine learning; applied mathematics; financial mathematics; neural networks; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck; Volatilitet; implicit volatilitet; realiserad volatilitet; maskininlärning; tillämpad matematik; finansiell matematik; neurala nätverk; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck;

    Sammanfattning : Options are an important part in today's financial market. It's therefore of high importance to be able to understand when options are overvalued and undervalued to get a lead on the market. LÄS MER

  4. 3. Volatilitetsprognoser för OMXS30 : Utvärdering av ARCH/GARCH-modeller till prognostisering av volatilitet för OMXS30 med realiserad volatilitet som referenspunkt

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Alexander Breznik; Truls Malmberg; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  5. 4. Applying Multivariate Expected Shortfall on High Frequency Foreign Exchange Data

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Sara Holmsäter; Emelie Malmberg; [2016]
    Nyckelord :Multivariate Expected Shortfall; Component Expected Shortfall;

    Sammanfattning : This thesis aims at implementing and evaluating the performance of multivariate Expected Shortfall models on high frequency foreign exchange data. The implementation is conducted with a unique portfolio consisting of five foreign exchange rates; EUR/SEK, EUR/NOK, EUR/USD, USD/SEK and USD/NOK. LÄS MER

  7. 5. Rationella Prediktioner På Optionsmarknaden

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Guillermo; Erik Wahn; [2007]
    Nyckelord :Implicit volatilitet; historisk volatilitet; realiserad volatilitet; Black Scholes; optioner; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE: Att undersöka om rationella förväntningar tillämpas på optionsmarknaden. Vi undersöker även huruvida historisk Volatilitet (HV) kan ge en prognos överlägsen estimatet av realiserad jämfört med implicit volatilitet (IV). Vidare ser vi på om detta eventuella samband skiljer sig åt mellan olika konjunkturlägen. LÄS MER