Sökning: "ornstein uhlenbeck"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ornstein uhlenbeck.

1. 1. An Attempt at Pricing Zero-Coupon Bonds under the Vasicek Model with a Mean Reverting Stochastic Volatility Factor

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :Benjamin Neander; Victor Mattson; [2023]
   Nyckelord :Zero-coupon bond; Vasicek model; Two-factor interest rate model; Stochastic volatility.; Nollkupongobligation; Vasicek model; Räntemodell med två faktorer; Stokastisk volatilitet.;

   Sammanfattning : Empirical evidence indicates that the volatility in asset prices is not constant, but varies over time. However, many simple models for asset pricing rest on an assumption of constancy. LÄS MER

3. 2. Stokastisk modellering och prognosticering inom livförsäkring : En dödlighetsundersökning på Länsförsäkringar Livs bestånd

   Master-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

   Författare :Henrik Andersson; Robin Bakke Cato; [2023]
   Nyckelord :Mortality Lee-Carter Makeham Gompertz Hull-White Short-rate Model Feller; Dödlighet dödlighetsundersökning Lee-Carter korträntemodeller Hull-White Makeham dödlighetsintensitet DUS Svensk Försäkring Feller;

   Sammanfattning : Studier av livslängder och dödssannolikheter är avgörande för livförsäkring. Betalningar gällande livförsäkringar är helt beroende av om en individ lever eller ej, eller befinner sig i olika hälsotillstånd. LÄS MER

4. 3. Approximating Quasistationary Distributions Using Deep Learning

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Björn Wehlin; [2022]
   Nyckelord :Applied Mathematics; Deep Learning; Probability Theory; Stochastic Processes; Ito Diffusions; Quasistationary Distributions; Tillämpad matematik; djupinlärning; sannolikhetsteori; stokastiska processer; Ito-diffusioner; kvasistationära fördelningar;

   Sammanfattning : We study a class of It\={o} diffusion processes on domains with smooth boundary, at which the process is killed. Such a process, when conditioned on non-extinction, gives rise to a stationary state known as a \emph{quasistationary distribution} (QSD). LÄS MER

5. 4. Modeling the Relation Between Implied and Realized Volatility

   Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Tobias Brodd; [2020]
   Nyckelord :Volatility; implied volatility; realized volatility; machine learning; applied mathematics; financial mathematics; neural networks; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck; Volatilitet; implicit volatilitet; realiserad volatilitet; maskininlärning; tillämpad matematik; finansiell matematik; neurala nätverk; ann; lstm; ar; har; ornstein uhlenbeck;

   Sammanfattning : Options are an important part in today's financial market. It's therefore of high importance to be able to understand when options are overvalued and undervalued to get a lead on the market. LÄS MER

7. 5. Debt Portfolio Optimization at the Swedish National Debt Office: : A Monte Carlo Simulation Model

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Felix Greberg; [2020]
   Nyckelord :Public Debt Management; Financial Mathematics; Portfolio Optimization; Ornstein–Uhlenbeck; Vector Autoregression; Term Structure Evolution; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo simulation; Skuldförvaltning; Finansiell matematik; Portföljoptimering; Ornstein–Uhlenbeck; Vector autoregression; Ränteutvecklingsmodeller; Nelson-Siegel; R; Monte Carlo-simulering;

   Sammanfattning : It can be difficult for a sovereign debt manager to see the implications on expected costs and risk of a specific debt management strategy, a simulation model can therefore be a valuable tool. This study investigates how future economic data such as yield curves, foreign exchange rates and CPI can be simulated and how a portfolio optimization model can be used for a sovereign debt office that mainly uses financial derivatives to alter its strategy. LÄS MER