Sökning: "random walk model"

Visar resultat 16 - 20 av 75 uppsatser innehållade orden random walk model.

1. 16. A test of GARCH models onCoCo bonds

   Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

   Författare :JIMMY HENRIKSSON; [2021]
   Nyckelord :ARCH; GARCH; CoCo-bonds; Additional Tier-1; Volatility; Volatility forecasting; ARCH; GARCH; CoCo-obligationer; AT1; Volatilitet; Prediktion av volatilitet; Prognotisering av volatilitet;

   Sammanfattning : This research investigates to what extent the ARCH model and the GARCH model forecasts one-day-ahead out-of-sample daily volatility (conditional variance) in European AT1 CoCo bonds compared to the Random Walk model. The research also investigates how different orders of ARCH and GARCH models affect the forecasting accuracy. LÄS MER

3. 17. En studie av hur aktiekursprediktioner för läkemedelsbolag påverkas av patentgodkännande : En kvantitativ analys genom ARIMA och ARIMAX

   Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

   Författare :Camilla Hill Anderberg; Alice Gustafson; [2021]
   Nyckelord :Efficient market hypothesis; patent approvals; stock price; ARIMA; ARIMAX; Astrazeneca; ARIMA; ARIMAX; hypotesen om effektiva marknader; patentgodkännande; Astrazeneca;

   Sammanfattning : In this thesis we investigate whether the inclusion of an exogenous variable in the form of patentapproval can improve the ARIMA model's predictions for the pharmaceutical companyAstrazeneca. A point of departure for the study is the questioning of the efficient markethypothesis. LÄS MER

4. 18. Vart är kronan på väg? : Utmaningen med växelkursprognoser - en jämförelse av prognosmodeller

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Magnus Dahlberg; Gombrii Anders; [2021]
   Nyckelord :Vector Autoregression; Vector Error Correction; Forecasting; Random Walk; Exchange Rate; VAR-modell; VEC-modell; Prognos; Slumpvandring; Växelkurs;

   Sammanfattning : Riksbanken har under senaste åren blivit kritiserade för deras bristande prognoser av svenska valutakurser. I denna uppsats undersöks det om slumpvandring (RW) är den mest framgångsrika prognosmodellen eller om alternativa ekonometriska prognosmodeller (AR, VAR och VECM) kan estimera framtida växelkurser mer korrekt på kort sikt, ett kvartal fram, och medellång sikt, fyra kvartal fram. LÄS MER

5. 19. Machine LearningMethods for Forecasting Product Demand: A case study with telecommunications software

   D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

   Författare :Meghan Byars; [2021]
   Nyckelord :demand forecasting; machine learning; time series forecasting; random forest; SARIMA;

   Sammanfattning : There is a lack of evidence pointing to an optimal method for demand forecasting. This paper joins the collection of studies that forecast demand using a combination of machine learning methods. LÄS MER

7. 20. En eventstudie om abnormal avkastning på spelsläpp hos svenska spelutvecklarbolag

   Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

   Författare :Fredric Axman Lundbom; Edward Nguyen; [2021]
   Nyckelord :game release; event study; game developer companies; effective market hypothesis; Random Walk Hypothesis; accumulated abnormal returns; Spelsläpp; eventstudie; spelutvecklarbolag; effektiva marknadshypotesen; Random Walk Hypothesis; ackumulerad abnormal avkastning.;

   Sammanfattning : This essay examines the impact of game releases on the Swedish stock market. As previous research has examined product launches and news releases, this thesis intends to investigate game releases by game developer companies such as developers of computer, console or mobile games. LÄS MER