Sökning: "risk neutral pricing"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden risk neutral pricing.

  1. 1. Modelling Proxy Credit Cruves Using Recurrent Neural Networks

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Lucas Fageräng; Hugo Thoursie; [2023]
    Nyckelord :Deep Neural Networks; Credit Risk; Financial Modelling; LSTM; Credit Default Swaps; Credit Valuation Adjustment; Djupa Neurala Nätverk; Kreditrisk; Finansiell Modellering; LSTM; Kreditswappar; Kreditvärderingsjustering;

    Sammanfattning : Since the global financial crisis of 2008, regulatory bodies worldwide have implementedincreasingly stringent requirements for measuring and pricing default risk in financialderivatives. Counterparty Credit Risk (CCR) serves as the measure for default risk infinancial derivatives, and Credit Valuation Adjustment (CVA) is the pricing method used toincorporate this default risk into derivatives prices. LÄS MER

  3. 2. Övervärderade Börsintroduktioner : En analys av förstadagsavkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Adam Holmlund; Bram Liebregts; [2023]
    Nyckelord :stock market listing; Initial public offering IPO ; overpricing; Swedish stock market; offer price.; Börsintroduktion; Primärnotering IPO ; Övervärdering; svenska börsmarknaden; teckningspris.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka problemet med övervärdering vid börsintroduktioner, samt att öka förståelsen och uppmärksamma dess potentiella negativa effekter på investerare och företag. Enligt vår kännedom har ingen tidigare genomfört en studie av övervärderade börsintroduktioner på den svenska marknaden. LÄS MER

  4. 3. Volatility Curves of Incomplete Markets

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Kateryna Chechelnytska; [2020-06-23]
    Nyckelord :Implied volatility; Incomplete markets; Trinomial option pricing model; Black-Scholes option pricing model; Risk-neutral probability;

    Sammanfattning : The graph of the implied volatility of call options as a function of the strike price is called volatility curve. If the options market were perfectly described by the Black-Scholes model, the implied volatility would be independent of the strike price and thus the volatility curve would be a at horizontal line. LÄS MER

  5. 4. A Comparison between Approximations of Option Pricing Models and Risk-Neutral Densities using Hermite Polynomials

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad matematik och statistik

    Författare :Nathaniel Ahy; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

  7. 5. How soon is now? Exploring mitigation of short-lived greenhouse gases in the landscape of climate risk and policies on metrics

    Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Edwin Klint Bywater; [2020]
    Nyckelord :Global warming; GWP; GTP; methane; short-lived greenhouse gases; short-lived climate forcers; climate policy; climate risk; climate crisis; carbon pricing; climate negotiations; technocracy.; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : In the collected efforts towards understanding earth’s climate system, and acting on climate change, the time dimension is of central importance. When humanity’s collected activity is carbon-neutral, and how the trajectory towards such a state might look, is a tough question to answer. LÄS MER