Sökning: "treynorkvoten"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet treynorkvoten.

  1. 1. Portföljförvaltarens kamp mot index : En kvantitativ studie om riskjusterad avkastningpå den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Abel Tewodros; [2023]
    Nyckelord :Risk-adjusted return; Active mutual fund; Treynorratio; Sharperatio; Jensens alpha; Market index; Capital Asset Pricing Model; Modern portfolio theory; Riskjusterad avkastning; Aktiv fondförvaltning; Treynokvot; Sharpekvot; Jensens alfa; Marknadsindex; Capital Asset Pricing Model; Modern Portföljteori.;

    Sammanfattning : Titel: Portföljförvaltarens kamp mot index Syftet: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera aktiv fondförvaltning genomriskjusterad avkastning. Metod: En kvantitativ studie har genomförts för att uppfylla syftet och besvara studiensfrågeställning för undersökningsperioden 2018–2022. LÄS MER

  3. 2. Kan aktivt förvaltade aktiefonder ge högre riskjusterad avkastning än Index? : En studie på svenska marknaden.

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

    Författare :David Andersson; Robin Sjögren; [2021]
    Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; jämförelseindex; Jensens alfa; Sharpekvoten; Treynorkvoten; riskjusterad avkastning;

    Sammanfattning : This analysis aims to figure out if active fund management can provide a greater risk-adjusted return compared to an index. The analysis is divided into two periods, 2012-2020 and year 2020. Jensen’s alpha is the performance measure that will be used during the analysis. LÄS MER

  4. 3. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
    Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER

  5. 4. "Jag vill spara etiskt, men vad har jag för alternativ?" : En kvantitativ studie av etiska restriktioners påverkan på svenska fonders prestation

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alfred Atterby; Adam Ekström Hagevall; Carl Wikström; [2019]
    Nyckelord :funds; ethical restrictions; risk-adjusted return; multiple linear regression; significance testing; fonder; etiska restriktioner; riskjusterad avkastning; multipel linjär regression; signifikanstest;

    Sammanfattning : During the last few decades, the Swedish population has shown an increased interest in investment fund savings, and more than 60% of Swedish citizens are saving through funds today. In addition to this, awareness on climate change and related risks has increased, which has contributed to a greater focus on corporate sustainability among Swedish companies. LÄS MER

  7. 5. Lyckas aktivt förvaltade fonder skapa ett mervärde gentemot indexfonder? En studie som jämför prestationen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och indexfonder på en riskjusterad basis

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Gustav Ragnell; Axel Wendt; [2018-07-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om aktivt förvaltning lyckas skapa ett mervärde gentemot passiv förvaltning genom att jämföra aktivt förvaltade Sverigefonder med svenska indexfonder under tidsperioden 2013 – 2017. I studien används tre riskjusterade prestationsmått: Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens alfa som beräknas efter avgifter för varje fond separat. LÄS MER