Sökning: "Aktiesplit"

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser innehållade ordet Aktiesplit.

  1. 6. Marknadens Reaktioner Vid Aktiesplit - Bevis Från Sverige : En eventstudie om aktiesplittar på den svenska börsen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :David Skoglund; Magnus Ek; [2021]
    Nyckelord :Aktiesplit; Överavkastning; Marknadspsykologi; Eventstudie; Finansiell beteendevetenskap; Effektiva marknadshypotesen; Signalering; Likviditetshypotesen; Abnormal avkastning; Kumulativ avkastning;

    Sammanfattning : En aktiesplit är ett fenomen som studerats länge på marknader utanför Sverige. Denna företagshändelse, som endast avser att utöka antalet utestående aktier till ett proportionerligt lägre pris, bidrar inte med någon förändring av företagets räkenskaper eller strategi och bör enligt tidigare teoretiker inte medföra någon reell förändring. LÄS MER

  3. 7. Aktiesplittar & Avkastning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ester Eriksson; Emil Berg; Arvid Wedin; [2021]
    Nyckelord :Aktiesplit; abnormal avkastning; bid-ask bounce; annonseringsdag; genomförandedag. Stock split; abnormal return; announcement day; ex-date; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet. Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. LÄS MER

  4. 8. Omvända aktiesplittar på den svenska marknaden : Hur reagerar marknaden och kan företagskaraktäristiska drag predicera ett bolags överlevnad efter en omvänd aktiesplit

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gabriel Boestad Schön; Christian Sylvan; [2021]
    Nyckelord :Omvänd aktiesplit; marknadens reaktion; Sverige; abnormal avkastning; överlevnadsförmåga; företagskaraktäristiska drag;

    Sammanfattning : En omvänd aktiesplit minskar antalet aktier på marknaden och höjer kursen vilket kan göras i olika syften, däribland för att göra aktien mer attraktiv och lättare att handla. På en effektiv marknad bör en sådan åtgärd inte ha någon effekt på aktiekursen. LÄS MER

  5. 9. Är aktiesplit fortfarande en hitt? : En eventstudie om aktiesplitar och överavkastning tidigt 2000-tal kontra sent 2010-tal

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Patrik Fick; Mattias Nordenadler; [2020]
    Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; event studies; signaling; financial behavioral economics; CAAR; aktiesplit; abnormal avkastning; eventstudie; signalering; finansiell beteendeekonomi; CAAR;

    Sammanfattning : Effektiviteten på de finansiella marknaderna är något som studerats utifrån många olika perspektiv. Vad den effektiva marknadshypotesen i sin helhet påstår är att all information som tillkommer snabbt inkorporeras i aktiepriset utan att investerare har haft en chans att agera, vilket omöjliggör arbitragemöjligheter och således en chans till en positiv abnormal avkastning. LÄS MER

  7. 10. Aktiesplittar på Stockholmsbörsen - En studie av aktiesplittar och abnormal avkastning

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Otta; Daniel Törnqvist; [2020]
    Nyckelord :aktiesplit; splitfaktor; abnormal avkastning; signaleringsteori; eventstudie;

    Sammanfattning : I grunden är aktiesplittar endast en kosmetisk förändring av hur företag uttrycker sitt marknadsvärde på eget kapital. Denna studie undersöker om abnormal avkastning uppkommer till följd av annonsering av aktiesplittar på den svenska aktiemarknaden och vad som kan förklara den potentiellt förekommande abnormala avkastningen. LÄS MER