Sökning: "Bayesian vs. frequentist"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Bayesian vs. frequentist.

  1. 1. Extreme value theory with Markov chain Monte Carlo - an automated process for EVT in finance

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Philip Bramstång; Richard Hermanson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis was to create an automated procedure for estimating financial risk using extreme value theory (EVT). The "peaks over threshold" (POT) result from EVT was chosen for modelling the tails of the distribution of financial returns. LÄS MER

  3. 2. Forecasting Foreign Exchange Rates, A comparison between forecasting horizons and Bayesian vs. Frequentist approaches

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Max Nyström Winsa; [2014]
    Nyckelord :Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Forecasting foreign exchange rates and financial asset prices in general is a hard task. The best model has often been shown to be a simple random walk, which implies that the price movements are unpredictable. In this thesis models that have been somewhat successful in the past are developed and investigated for different forecasting horizons. LÄS MER

  4. 3. Cryptosporidiumutbrottet i Östersunds kommun 2010 : Påverkan på kommunens barn

    Kandidat-uppsats, Statistik; Tekniska högskolan

    Författare :Nils-Henrik Jansson; Patrik Pavlov; [2013]
    Nyckelord :Cryptosporidium; children; risk factors; symptoms; logistic regression; Bayesian vs. frequentist; Cryptosporidium; barn; riskfaktorer; följdsymptom; logistisk regression; Bayesianskt vs. frekventistiskt;

    Sammanfattning : Målet med den här studien är att undersöka hur barn under 15 år påverkades av Cryptosporidiumutbrottet i slutet av år 2010 i Östersunds kommun. Datamaterialet utgörs av svar på en enkätundersökning från 514 barn rörande deras hälsa relaterad till utbrottet. LÄS MER