Sökning: "Intern riskklassificeringsmetod"
Hittade 4 uppsatser innehållade orden Intern riskklassificeringsmetod.
1. Loss Given Default Estimation with Machine Learning Ensemble Methods
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis evaluates the performance of three machine learning methods in prediction of the Loss Given Default (LGD). LGD can be seen as the opposite of the recovery rate, i.e. the ratio of an outstanding loan that the loan issuer would not be able to recover in case the customer would default. LÄS MER
2. Estimation of Loss Given Default Distributions for Non-Performing Loans Using Zero-and-One Inflated Beta Regression Type Models
Master-uppsats, KTH/Matematisk statistikSammanfattning : This thesis investigates three different techniques for estimating loss given default of non-performing consumer loans. This is a contribution to a credit risk evaluation model compliant with the regulations stipulated by the Basel Accords, regulating the capital requirements of European financial institutions. LÄS MER
3. Kapitaltäckning hos Sveriges systemviktiga banker –En studie om hur bankerna uppfyller de nya kapitaltäckningskraven
Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenSammanfattning : Bakgrund och problemställning: Regelverket Basel skall minska risker, öka stabilitet och säkerställa att banker och finansiella institut kan hantera en eventuell finansiell kris. I januari 2013 kommer den senaste uppdateringen av regelverket implementeras, Basel III. LÄS MER
4. Riskhantering i svenska banker
Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Fakulteten för ekonomi, kommunikation och ITSammanfattning : Syftet med studien är att se hur bankerna hanterar risk samt hur regelverket Basel II påverkar bankernas riskbedömning i det nuvarande finansiella läget. Tillvägagångssättet för problemställningen är deduktiv och en kvalitativ metod används. LÄS MER