Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing

    Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Edvin Berg; Karl Wilhelm Lange; [2020]
    Nyckelord :ESG; Sustainable Investing; Dependency Structure; Correlation; Risk; Random Matrix Theory; Eigenvalue; Eigenvalue Decomposition; Minimum Variance Portfolio; ESG; Hållbar Investering; Beroendestruktur; Korrelation; Stokastisk Matristeori; Egenvärden; Egenvärdes Dekomposition; Minimal Variansportfölj;

    Sammanfattning : The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. LÄS MER

  3. 2. Kryptovalutor som en investeringsmöjlighet

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Sanna Tuomela; Daniela Perez; [2020]
    Nyckelord :Cryptocurrency; Cryptocurrencies; Sharpe; CAPM; Markowitz; Portfolio Theory; Bitcoin; Kryptovaluta; Kryptovalutor; Sharpe; CAPM; Markowitz; Portföljvalsteori; Bitcoin;

    Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi kryptovalutor ur ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv. Vi skapar en optimal portfölj av de 28 största kryptovalutorna enligt marknadsvärdet den 3 mars 2020 genom av att använda oss av Markowitz (1952) portföljvalsteori. LÄS MER

  4. 3. Har storlek på fondförmögenhet påverkan på prestation? En kvantitativ studie om fonder med hänsyn till risk och avkastning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Hugo Eriksson; Melissa Zetterström; [2019-07-12]
    Nyckelord :Avkastning; CAPM; Fama-French Tre-Faktor Model; fondförmögenhet; riskjusterad-avkastning; svenska aktiefonder;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att kvantitativt undersöka om det föreligger någon skillnad i prestation mellan fonder med liten respektive stor fondförmögenhet. Studien är baserad på ett urval av svenska aktiefonder och omfattar tidsperioden jan 2013-dec 2018. LÄS MER

  5. 4. Modern portföljteori och CAPM-modellen : Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

    Författare :Carl Mogren; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks om det finns någon statistisk signifikant skillnad i skattningen av betavärden för enskilda aktier och för betavärden i grupp, satt i relation till vilket index som väljs som marknadsportfölj. Den teoretiska basen i studien utgår från den moderna portföljteorin, utvecklad av Markowitz (Markowitz, 1952). LÄS MER

  7. 5. Svenska fondförvaltares avkastning och deras risk att bli utbytta på grund av underprestation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Christer Andersson; Pontus Hägerström; [2015-02-12]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Mycket forskning har genom de senaste 50 åren studerat huruvida det går att prestera bättre än en marknadsportfölj. Har fondförvaltare egentligen någon förmåga att generera extra avkastning till sina investerare? Om aktörer i de finansiella marknaderna enligt den klassiska effektiva marknadshypotesen ej skulle kunna prestera överavkastning mot en marknadsportfölj (Fama, 1970), vad skulle då avgöra om en individ skulle få jobbet som fondförvaltare? Vad skulle avgöra om fondförvaltaren inte förtjänar att sitta på sin tjänst? Syftet med denna uppsats är att undersöka den senare av dessa frågeställningar. LÄS MER