Sökning: "Marknadsportfölj"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade ordet Marknadsportfölj.

  1. 6. Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

    Författare :Johan Pantzar; Ludvig Hjalmarsson; Mylene Encontro; [2013-10-24]
    Nyckelord :Fama French trefaktormodell; FF3; Capital Asset Pricing Model; CAPM; Diebold Mariano; Regression; Marknadsportfölj; Riskfri ränta; Kollinearitet; VIF; Riskavert;

    Sammanfattning : I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till 2012. LÄS MER

  3. 7. Investera i vin som alternativ tillgång? - En avkastningsanalys av franska investeringsviner

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Kristoffer Blomqvist; Robert Svensson; [2012]
    Nyckelord :diversifiering; Alternativa investeringar; överavkastningar; Jensens alfa; Sharpekvot.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Investera i vin som alternativ tillgång? - En avkastningsanalys av franska investeringsviner Seminariedatum: 2012-08-28 Kurs: NEKH01 – Kandidatuppsats Författare: Kristoffer Blomqvist and Robert Svensson Handledare: Erik Norrman Nyckelord: Alternativa investeringar, diversifiering, överavkastningar, Jensens alfa, Sharpekvot. Syfte: Syftet med studien är att analysera en vinportföljs möjligheter till överavkastningar i jämförelse med ett marknadsindex samt utforska portföljens diversifieringskvaliteter. LÄS MER

  4. 8. Hedgefonder som alternativ investering : Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008

    Kandidat-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Stefano Collén Petralia; Omar Abdirahman; [2009]
    Nyckelord :Hedgefonder; riskjusterad avkastning; portföljteori; marknadsportföljen; alternativa investeringar;

    Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hedgefonder som alternativ investering – Kvantitativ studie av hedgefonders prestationer för perioden 30 september 2003 till 30 september 2008 Ämne/Kurs: Företagsekonomi C, kandidatuppsats, inriktning finansiering Författare: Stefano Collén Petralia och Omar Abdirahman Handledare: Åke Bertilsson Nyckelord: Hedgefonder, riskjusterad avkastning, portföljteori, marknadsportföljen, alternativa investeringar Syfte: Syftet är att undersöka hur hedgefonders historiska prestationer är i jämförelse med aktiemarknaden, med hänsyn till dess avkastning, risk och dess korrelation med aktiemarknaden. Detta för att se om investerare kan använda hedgefonder som ett komplement i investerarnas marknadsportfölj för att sänka risken och höja den riskjusterade avkastningen. LÄS MER

  5. 9. Swedish Hedge Funds

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Victor Kastensson; Per Hammarbäck; [2007]
    Nyckelord :Hedgefonder; absolut avkastning; riskjusterad avkastning; korrelation; marknadsportfölj; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : SYFTE Syftet med uppsatsen är att analysera Svenska hedgefonders historiska avkastning beträffande riskjusterad avkastning och korrelation mot marknaden. Vidare studeras dessa faktorer ur ett investerarperspektiv för att undersöka huruvida Svenska hedgefonder fyller ett syfte som komplement i en marknadsportfölj. LÄS MER