Sökning: "Veckodagseffekten"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Veckodagseffekten.

  1. 1. Fredagseffekten : En händelsestudie om fredagseffekten i samband med offentliggörandet av kvartalsrapporter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gabriel Björkenmark Yousfi; Samuel Ståhl; [2023]
    Nyckelord :Finance; Weekday effect; Friday effect; Abnormal return; Finansiering; Veckodagseffekten; Fredagseffekten; Avvikelseavkastning;

    Sammanfattning : The paper investigates an anomaly in the capital market commonly referred to as the Weekday Effect. The Weekday Effect means that the average daily stock returns differ between the different days of the week. Previous studies have examined the Weekday Effect in the US capital market in conjunction with the day of quarterly reports' release. LÄS MER

  3. 2. Hur kan val av dag påverka underprissättningen på svenska börsintroduktioner?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Rikard Bilger; André Karlsson; [2017]
    Nyckelord :veckodagseffekt; måndagseffekt; kalendereffekt; börsintroduktioner; IPOs; underprissättning;

    Sammanfattning : Den här studien använder förstadagsavkastning på börsintroduktioner från Nasdaq OMX Stockholm, First North, NGM MTF och Aktietorget för perioden februari 2007-april 2017. Data från totalt 307 börsintroduktioner användes för att undersöka om det förekommer en veckodagseffekt på förstadagsavkastningen för svenska börsintroduktioner. LÄS MER

  4. 3. Förekommer kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Katja Melnikova; Anna Frantsouzova; [2017]
    Nyckelord :Kalendereffekten; kalenderanomalier; månadsskifteseffekten; veckodagseffekten; januarieffekten; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Den här studien använder dagsavkastning från SIX Return Index för perioden 1996-2014 för att undersöka om kalenderanomalier förekommer på den svenska aktiemarknaden. De kalenderanomalier som studeras är månadsskifteseffekten, veckodagseffekten samt januarieffekten. LÄS MER

  5. 4. Veckodagseffekten, en jämförelse av branscher

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Peter Gunnarsson; Karl Neringer; [2013]
    Nyckelord :Veckodagseffekt; Anomalier; Marknadseffektivitet; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka förekomsten av avkastningsmönster i historiska aktieindex hämtade från Affärsvärlden. Uppsatsen skall även studera eventuella mönsters skillnader mellan olika branscher. Metod: Studien har utgått från den deduktiva ansatsen, dvs. från teori formas en hypotes som testas via t. LÄS MER

  7. 5. En studie av svag effektivitet på Egyptens börs

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Jonas Medin; Sofia Helgertz; Andrea Zerat; Jalila Hsi; [2008]
    Nyckelord :Effektiva marknadshypotesen; CASE; svag effektivitet; säsongseffekt; anomali; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska tester utvärdera om den egyptiska börsen uppvisar tecken på svag effektivitet. Om vi finner en veckodagseffekt i regressionsanalysen och därmed kan påvisa att CASE inte är svagt effektiv, avser vi att testa om marknadsrisken kan förklara veckodagseffekten. LÄS MER