Sökning: "kalenderanomalier"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet kalenderanomalier.

  1. 1. Marknadsreaktionen före och efter kvartalsrapportering : En kvantitativ studie om sambandet mellan aktiepris och handelsvolym på OMXS30

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Fernando González Becerra; Antoni Cardenas Saavedra; [2022]
    Nyckelord :Kvartalsrapporter; Kalenderanomalier; Handelsvolym; Prisförändringar; Attention grabbing-hypotesen;

    Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Inom finansmarknaden är offentliggörandet av kvartalsrapporter en av få event vars tidpunkt kan säkerställas. I enlighet med tidigare forskning brukar perioden kring offentliggörandet leda till olika typer av marknadsreaktioner. LÄS MER

  3. 2. Värde- eller tillväxtsäsong? : En kvantitativ undersökning av kalenderanomalier på de nordiska aktiemarknaderna.

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Fredrik Svensson; Jacob Sandlund; [2021]
    Nyckelord :Calendar anomalies; Nordic countries; Value stocks; Growth stocks; Efficient market hypothesis; P BV; Kalenderanomalier; Norden; Värdeaktier; Tillväxtaktier; Effektiva marknadshypotesen; P BV; Beteendeekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Sedan finanskrisen 2008 har den globala ekonomin präglats av sjunkande räntor och stigande börser. Detta har lett till att intresset för den nordiska aktiemarknaden har nått rekordhöga nivåer. LÄS MER

  4. 3. Kalenderanomalier på Stockholmsbörsen : En studie på tre effekter

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Olmårs; Jacob Jalkelius; [2019]
    Nyckelord :Kalenderanomalier; Effektiva marknadshypotesen; EMH; Högtidseffekten; Januarieffekten; Månadsskiftseffekten;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka om de tre kalenderanomalierna, högtidseffekten, januarieffekten och månadsskiftseffekten existerar på den svenska aktiemarknaden. Studien använder sig av data från SIXRX under perioden 1998–2017. LÄS MER

  5. 4. Förekommer kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Katja Melnikova; Anna Frantsouzova; [2017]
    Nyckelord :Kalendereffekten; kalenderanomalier; månadsskifteseffekten; veckodagseffekten; januarieffekten; effektiva marknadshypotesen;

    Sammanfattning : Den här studien använder dagsavkastning från SIX Return Index för perioden 1996-2014 för att undersöka om kalenderanomalier förekommer på den svenska aktiemarknaden. De kalenderanomalier som studeras är månadsskifteseffekten, veckodagseffekten samt januarieffekten. LÄS MER

  7. 5. Kalenderanomalier på den svenska aktiemarknaden : En portföljstudie baserad på Stockholmsbörsens tio branschindex

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Brindelid; Nicklas Grünhagen; [2013]
    Nyckelord :Anomali; Finans; Aktiemarknaden; OMX; Random Walk; Effektiva Marknadshypotesen; Behavioral Finance; Överavkastning;

    Sammanfattning : Sverige klassificerades år 2004 som det aktietätaste landet i världen, då hela 77 procent av befolkningen var exponerad mot aktiemarknaden i någon form. År 2012 uppgick innehaven på svenska börsen till 3 715 miljarder kronor. Utvecklingen på aktiemarknaden är därför något som berör merparten av Sveriges befolkning. LÄS MER