Sökning: "capm aktier"

Visar resultat 21 - 25 av 52 uppsatser innehållade orden capm aktier.

  1. 21. Aktiesplitens Effekter

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Errol Elmas; Carl Esping; [2015]
    Nyckelord :Aktiesplit; Aktiekurs; NYSE; Eventstudie; Kursens påverkan; Abnorm avkastning.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna studie har som syfte att undersöka hur aktiekursen påverkas vid aktiesplit. Metod: Utifrån studiens syfte en kvantitativ metod med en deduktiv ansats valts. LÄS MER

  3. 22. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Peter Hammarfrid; Tom Henningsson; [2015]
    Nyckelord :Asset pricing model; Fama and French; Five Factor Model; Q-factor model; Anomalies; Multifaktormodell; Fama och French; Fem-faktormodellen; Q-faktormodellen; Anomali;

    Sammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER

  4. 23. Popularitet på aktiemarknaden : En undersökning av aktiers popularitets effekt på risk och avkastning

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Alexander Booson; Lowe Swahn; [2015]
    Nyckelord :Popularity; share turnover; market capitalization; contrarian; CAPM.; Popularitet; aktieomsättningshastighet; börsvärde; contrarian; CAPM.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Under lång tid har den traditionella tolkningen varit att marknadspremier och högre avkastning på aktiemarknaden är kopplat till risk. Även den mest använda prissättningsmodellen idag, Capital Asset Pricing Model, bygger på detta antagande. LÄS MER

  5. 24. Price is what you pay, value is what you get : A study about the power of value investing on the stock market

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Robert Brandt; Catarina Jacobsson; [2014]
    Nyckelord :CAPM; Efficient Market Hypothesis; market adjusted return; NCAV; risk-adjusted return; value investing; CAPM; Effektiva Marknadshypotesen; marknadsjusterad avkastning; NCAV; riskjusterad avkastning; värdeinvestering;

    Sammanfattning : Syfte: Undersöka om det är möjligt att generera en överavkastning på aktier gentemot marknadsindex på OMXS Industrials enligt Net Current Asset Value strategin. Metod: Studien baseras på en kvantitativ metod för att undersöka historiska aktievärden. LÄS MER

  7. 25. Existerar volatilitetssymmetri? : En studie i volatilitet och reala optioners effekt på Sverigesaktiemarknad

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Christian Marklund; Joakim Hansen; [2014]
    Nyckelord :CAPM; Three-factor model; Four-factor model; Fama French; Volatilitet; Reala optioner;

    Sammanfattning : Problembakgrund: Studier för sambandet mellan volatilitet och avkastning har för det aggregerade marknadsperspektivet varit odelat enliga i att detta är negativt. Detsamma gäller inte sambandet vid studier på aktier för enskilda företag där ett antal har kunnat observera ett positivt samband. LÄS MER