Sökning: "capm aktier"

Visar resultat 16 - 20 av 52 uppsatser innehållade orden capm aktier.

  1. 16. Hur påverkar marknadsvärde och book-to-market aktiers idiosynkratiska risk? En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2017

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Enfors; Peter Sjöström; [2017]
    Nyckelord :Idiosynkratisk risk; Marknadsvärde; Book-to-market; CAPM; Maximum likelihood-skattning; Business and Economics;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om variablerna i Fama och French (1992) kan användas för att relativt Capital Asset Pricing Model bättre förstå individuella aktiers idiosynkratiska risk framgent. De ytterligare faktorerna, utöver marknadsbeta, är företagens marknadsvärde och book-to-market. LÄS MER

  3. 17. Fama-Frenchs trefaktormodell och CAPM

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anton Lindström; Petter Andersson Månsby; [2017]
    Nyckelord :CAPM; Fama-Frenchs trefaktormodell; HML; SMB; RMRF; Business and Economics;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen testas Fama-Frenchs trefaktormodell och ”Capital Asset Pricing Model” för att jämföra vilken av modellerna som bäst förklarar avkastningen på OMX-Stockholmsbörsen. Aktiedata från ett urval av Large cap och Small cap aktier analyseras under åren 2010-2015. LÄS MER

  4. 18. Modifiering av Fama och Frenchs trefaktorsmodell för att estimera avkastning för enskilda aktier - Ett verktyg som simplifierar urvalsprocessen vid aktieköp för småsparare

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Karl-Johan Bengtsson; Hannes Karlström; [2016-09-05]
    Nyckelord :CAPM; the three-factor model; risk-adjusted return; private investors;

    Sammanfattning : A major stream of capital from private investors is present on the Swedish stockmarket, eventhough the majority of private investors possess limited knowledge about the stockmarket. As a result from this, private investors are exposed to high risks compared to the expected return. LÄS MER

  5. 19. Utförsäljning, allt ska bort! (Investerares motvilja att köpa oetiska aktier öppnar upp för möjligheter)

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Oscar Bergström; Ola Dahlbom; Johan Enarsson; Victor Salomonsson; [2016]
    Nyckelord :signifikans och överavkastning.; regressionsanalys; oetiska investeringar; Alphavärde; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka ifall det går att generera överavkastning genom att enbart investera i branscherna alkohol, spel, tobak och försvar. Detta genom att jämföra dessa investeringar mot indexet MSCI Europe och den etiska fonden SEB Ethical Europe. LÄS MER

  7. 20. En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Gårdemyr; Jonathan Björkman; [2016]
    Nyckelord :Eviews; Stockholmsbörsen; Behavioral Finance; Anomali; EMH; CAPM; Den effektiva marknadshypotesen; Investeringspsykologi; Random Walk; Januarieffekten; Business and Economics;

    Sammanfattning : Titel: En studie om januarieffekten på Stockholmsbörsen Författare: Jonathan Björkman och Alexander Gårdemyr Handledare: Bujar Huskaj Bakgrund: Att spara och investera i aktier blir alltmer populärt. För många är tanken att få en så hög avkastning som möjligt och gärna slå index. LÄS MER