Sökning: "capm aktier"

Visar resultat 6 - 10 av 52 uppsatser innehållade orden capm aktier.

  1. 6. Kan regelbaserad fundamental analys slå marknaden?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Bromée; Sanna Ruuskanen; Nils Wikström; x x; [2020]
    Nyckelord :The Efficient Market Hypotesis; Three Factor Model; Five Factor Model; F-Score; investment strategies; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka om Piotroskis F-score kan uppnå en riskjusterad överavkastning på den utvecklade europeiska marknaden samt om F-score är effektiv i att separera vinnande från förlorande aktier. Metod: Studien har genomförts med kvantitativ deduktiv metod och undersöker F-score som investeringsstrategi på den europeiska marknaden med hjälp av regressionstest baserade på riskmodeller. LÄS MER

  3. 7. Köp, Sälj eller Behåll - En kvantitativ studie om aktierekommendationer som investeringsstrategi

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Keivan Shirvanpour; Daniel Soume; [2020]
    Nyckelord :Aktierekommendationer; Överavkastning; Investeringsstrategi; Portföljstrategi; Effektiva Marknadshypotesen; Marknadseffektivitet; Fama French; CAPM; Large Cap;

    Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det är möjligt att uppnå riskjusterad överavkastning, genom att tillämpa aktierekommendationer som investeringsstrategi. Studien ämnar även att undersöka vilken grad av marknadseffektivitet som råder på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. LÄS MER

  4. 8. Alfa-sorterad nollinvesteringsstrategi

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Per Malm; [2020]
    Nyckelord :Nollinvesteringsportfölj; Alfa; Sharpe-kvot; CAPM; Fama och French trefaktormodell; Business and Economics;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker nollinvesteringsportföljer sorterade efter alfa framtaget med härledning av CAPM samt Fama och Frenchs trefaktormodell. Regressioner utförs med hjälp av data baserat på en tidsram omfattande sex respektive tolv månader. Varvid totalt fyra olika portföljer skapas och undersöks i enlighet med fyra olika metoder. LÄS MER

  5. 9. Modern portföljteori och CAPM-modellen : Har valet av marknadsportfölj någon statistisk signifikant inverkan för skattningen av en akties betavärde?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Nationalekonomi

    Författare :Carl Mogren; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : I denna studie undersöks om det finns någon statistisk signifikant skillnad i skattningen av betavärden för enskilda aktier och för betavärden i grupp, satt i relation till vilket index som väljs som marknadsportfölj. Den teoretiska basen i studien utgår från den moderna portföljteorin, utvecklad av Markowitz (Markowitz, 1952). LÄS MER

  7. 10. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
    Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

    Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER