Sökning: "capm aktier"
Visar resultat 11 - 15 av 52 uppsatser innehållade orden capm aktier.
11. Blankning på Stockholmsbörsen : Samband mellan stora blankningspositioner och riskjusterad avkastning på Stockholmsbörsens Small-, Mid- och Large Cap-listor
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Problembakgrund och problemdiskussion: Blankning är en investeringsmetod som gör det möjligt för investerare att tjäna pengar på att en aktie minskar i värde. Denna investeringsmetod har genom historien varit kontroversiell och är ofta hårt reglerad i många länder. LÄS MER
12. Lågriskanomalin på den svenska aktiemarknaden : En studie om skevhetsrisk och dess betydelse för överpresterande lågbetaaktier
Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenSammanfattning : Bakgrund I snart ett halvt sekel har aktier med lågt beta visat sig generera hög avkastning i förhållande till risk. Denna observation brukar benämnas lågriskanomalin och ända sedan fenomenet uppmärksammades av Black 1972 har olika studier försökt förklara orsaken till dess förekomst. LÄS MER
13. Mekanisk strategi på den nordiska aktiemarknaden : En kvantitativ studie där kombinationer av värdeaktier och momentum utreds
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Debatten kring huruvida det är möjligt att överavkasta aktiemarknaden över tid har existerat i många år. Forskare som Eugene Fama (1965) konkluderar att aktiemarknader i allmänhet är effektiva och menar att högre avkastning inte kan genereras utan ökat risktagande. LÄS MER
14. Utvärdering av CAPM och Fama & French-trefaktormodellen : en studie på den svenska marknaden
Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälleSammanfattning : Det är sedan länge känt att det finns en positiv korrelation mellan risk och avkastning. Investerare och bolag kan välja mellan flera olika prissättningsmodeller för att förutspå priset på en aktie. Forskare har, med den kända enfaktormodellen CAPM som utgångspunkt, utvecklat en modell som tar hänsyn till mer än bara marknadsfaktorn. LÄS MER
15. Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden - En empirisk undersökning av Stockholmsbörsen 1999 - 2015
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : I denna uppsats appliceras Fama-Frenchs femfaktormodell på den svenska aktiemarknaden och jag undersöker om det går att ge stöd för att en utökning med en eller två faktorer till Fama-Frenchs trefaktormodell förbättrar förklaringsförmågan till variationen i aktieavkastning. Fama & French (1993) visar att en modell bestående av tre faktorer - marknadsfaktorn, storleksfaktorn och värdefaktorn - i hög utsträckning förklarar variationen i avkastning på den amerikanska aktiemarknaden. LÄS MER