Sökning: "ex-dividend"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet ex-dividend.

  1. 1. Ex-dagseffekten : En litteraturstudie kring ex-dagseffektens uppkomst och existens

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Paulin Singh; [2019]
    Nyckelord :Ex-div effect; Ex-dividend day; Market efficiency; Abnormal returns; Ex-dagseffekten; Ex-dagen; Marknads-effektivitet; Avvikande avkastning;

    Sammanfattning : Aktiemarknaden uppfattas som effektiv då aktiepriset faller i paritet med utdelningen på ex-dagen. Tidigare studier ger belägg för att aktiepriset faller med mindre än utdelningen. Att aktiepriset faller med mindre än utdelningsbeloppet på ex-dagen utgör ex-dagseffekten och innebär en avvikande avkastning för aktier kring ex-dagen. LÄS MER

  3. 2. The impact of the disposition effect on the ex-dividend day price drop : An empirical study of the Swedish stock market

    Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

    Författare :Marcus Thieme; Emil Wallin; [2018]
    Nyckelord :Disposition effect; dividend ex-day effect; ex-dividend day; Nasdaq OMX Stockholm; behavioural finance;

    Sammanfattning : Abstract   Background: The dividend ex-day effect is the tendency of the stock price drop on the ex-day to be less than the dividend per share. This inclination is contrary to established theory of rational investor behaviour and is, thus, considered an anomaly in capital markets. LÄS MER

  4. 3. Why do stock prices drop by less than the value of the dividend? Evidence from a country with a flat tax rate on capital gains and dividends.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Jonathan Israelsson; Max Wann-Hansson; [2017-07-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : We examine the effect of taxes, trading activity and different market microstructures on the ex-dividend day stock price behaviour. Based on previous literature, we build our hypotheses and test them on 1380 ex-dividend day observations in order to pinpoint the explanations behind the empirical findings on the Stockholm Stock Exchange over the period 2007 to 2016. LÄS MER

  5. 4. Investigating Short-Term Trading Returns Around The Ex Dividend Date: A Test for Market Efficiency

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Simon Edin; Gylian Korver; [2017]
    Nyckelord :Market Efficiency; Dividend Timing; Dividend Capturing; Abnormal Returns; Short-Term Trading; Business and Economics;

    Sammanfattning : This study tests the efficiency of the Swedish and the Dutch stock markets by analyzing the performance of two dividend strategies – dividend capturing and dividend timing. To test these strategies and what factors influence them, the researchers collect a sample of 95 different firms, about half from each country and a total of over 8 000 dividend observation. LÄS MER

  7. 5. Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Michael Eklund; Carl Johansson; [2017]
    Nyckelord :Ex-dividend; dividend; shares; dividend yield; abnormal return; market efficiency; price adjustment; arbitrage; Ex-dagseffekten; ex-dagen; utdelning; aktier; nasdaq omxs; stockholmsbörsen; arbitrage; direktavkastning; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; prisjustering; marknadseffektivitet; aktier;

    Sammanfattning : På en effektiv marknad ska förändringen i aktiepriset under ex-dagen vara sådan att en investerare är indifferent till att genomföra en transaktion inklusive eller exklusive utdelning. Trots det pekar flertalet empiriska studier på att så inte är fallet. LÄS MER