Sökning: "omx stockholm bid ask"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade orden omx stockholm bid ask.

  1. 6. Tick Size Reduction and Market Quality: The Stockholm Stock Exchange

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Fredrik Herslow; Dan Parksjö; [2011]
    Nyckelord :Market Quality; Liquidity; Bid-Ask Spread; Depth; Trading Volume;

    Sammanfattning : The implementation of the FESE tick size table 2 on June 7 2010 meant a reduction in the minimum tick size for all Large Cap stocks on the Stockholm Stock Exchange. By using order data from Nasdaq OMX, this study investigates the impact of the tick size reduction on market quality by examining quoted bid-ask spread, quoted depth, trading volume and volatility. LÄS MER

  3. 7. Depositary Receipts and their underlying shares: A study on volatility

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erik Magnusson; Jens Gustafsson; [2011]
    Nyckelord :Cross listing; volatility; Depositary Receipts; EGARCH; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : In this paper we examine the volatility dynamics of cross-listed stocks. Specifically, we study deviations in volatility between a sample of Swedish stocks listed on the OMX Stockholm 30 Index (OMXS30) with Stockholmsbörsen (SSB, the Stockholm stock exchange) as their home market, and their corresponding DRs listed on Frankfurter Wertpapierbörse (FWB, the Frankfurt Stock Exchange). LÄS MER

  4. 8. Steget in i börsens ”finrum” : Så påverkas marknadsvärdet och likviditeten för bolag som väljer att byta noteringsplatsplats från alternativa handelsplatser till Stockholmsbörsen

    Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

    Författare :Gustaf Toll; Philip Gustafsson; [2011]
    Nyckelord :Change in trading location; pre post-listing return; liquidity; event-study; Stockholmsbörsen.; Listplatsbyte; noteringsplatsbyte; likviditet; avkastning i samband med listbyte; eventstudie; Stockholmsbörsen.;

    Sammanfattning : Mellan åren 2001-2010 har 41 svenska aktiebolag valt att byta noteringsplats för sina aktier till NASDAQ OMX Stockholm (Stockholmsbörsen). Bytet har skett från de alternativa marknads- och handelsplatserna NASDAQ OMX First North (First North), Nordic Growth Market (NGM) eller Aktietorget. LÄS MER

  5. 9. Does Tick Size Matter?: Evidence from the Stockholm Stock Exchange

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Kjell Bennemark; Jih-Farn Chen; [2007]
    Nyckelord :Tick Size; Liquidity; Volatility; Bid-Ask Spread;

    Sammanfattning : On September 25th, 2006, OMX changed the minimum price increment, i.e. tick size on a number of stocks traded at the Stockholm Stock Exchange (SSE). Previous research has shown that different market participants have different views on what constitutes an optimal tick size. LÄS MER