Sökning: "Historisk simulering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Historisk simulering.

1. 1. Hantering av svenska investerares valutarisk i amerikanska tillgångar : Hur svansrisken i en amerikansk aktie och obligationsportfölj denominerad i SEK påverkas av en optimal valutahedge

   Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi

   Författare :Ivar Hedrén; Henrik Käller Åkesson; [2022]
   Nyckelord :CVaR; tail risk; foreign exchange risk; USD:SEK; hedging; covariation; CVaR; svansrisk; valutarisk; USD:SEK; hedging; samvariation;

   Sammanfattning : För investerare vars portföljer utgörs av internationella investeringar är det i synnerhet viktigt att begrunda beroendestrukturen mellan internationella investeringar och valutakurser. Detta på grund av den valutarisk som investeraren exponerar sig mot utöver de internationella tillgångarnas inneboende risk. LÄS MER

3. 2. PROGNOSBASERAD SÄKERHETSLAGERBERÄKNING : Examensarbete för Bosch Rexroth Mellansel

   Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

   Författare :Niclas Hellström; [2021]
   Nyckelord :Säkerhetslager; Prognos; Leveransplan; Lagerhantering; Simulering;

   Sammanfattning : Bosch Rexroth i Mellansel utvecklar och tillverkar hydrauliska drivsystem med digitala lösningar under produktvarumärket Hägglunds. Bosch Rexroth jobbar ständigt med att öka sin leveranssäkerhet och samtidigt minska kapitalbindningen och lagerkostnaderna, för att lyckas med det ser man ett behov av att hitta ett bättre sätt att beräkna säkerhetslagernivåerna för artiklarna man använder. LÄS MER

4. 3. Construction and Evaluation of Basket Options using the Binomial Option Pricing Model

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Robin Nordström; Sepand Tabari; [2021]
   Nyckelord :Applied Mathematics; Financial Mathematics; Option Pricing; Binomial Option Pricing Model; Basket Option; Delta Neutrality; Data Analysis; Tillämpad Matematik; Finansiell Matematik; Optionsprissättning; Binomialmodellen; Korgoption; Deltaneutralitet; Dataanalys;

   Sammanfattning : Hedge funds use a variety of different financial instruments in order to try to achieve over-average returns without taking on excessive risk - options being one of the most common of these instruments. Basket options is a type of option that is written on several underlying assets that can be used to hedge risky positions. LÄS MER

5. 4. Accuracy of Risk Measures For Black Swan Events

   Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

   Författare :Viktor Barry; [2021]
   Nyckelord :Black swans; value at risk; conditional value at risk; monte carlo simulation; financial mathematics; risk analysis; financial risk; Black Swan; value at risk; conditional value at risk; monte carlo-simulering; finansiell matematik; riskanalys; finansiell risk;

   Sammanfattning : This project aims to analyze the risk measures Value-at-Risk and Conditional-Value-at-Risk for three stock portfolios with the purpose of evaluating each method's accuracy in modelling Black Swan events. This is achieved by utilizing a parametric approach in the form of a modified (C)VaR with a Cornish-Fisher expansion, a historic approach with a time series spanning ten years and a Markov Monte Carlo simulation modeled with a Brownian motion. LÄS MER

7. 5. Value at Risk Estimation with Neural Networks: A Recurrent Mixture Density Approach

   Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

   Författare :William Karlsson Lille; Daniel Saphir; [2021]
   Nyckelord :Machine learning; Neural networks; LSTM; MDN; Mixture density; Value at Risk; VaR; Risk; Financial mathematics; Finance; Maskininlärning; Neurala nätverk; LSTM; MDN; Mixture Density; Value at Risk; VaR; Risk; Finansiell matematik; Finans;

   Sammanfattning : In response to financial crises and opaque practices, governmental entities and financial regulatory bodies have implemented several pieces of legislature and directives meant to protect investors and increase transparency. Such regulations often impose strict liquidity requirements and robust estimations of the risk borne by a financial firm at any given time. LÄS MER