Sökning: "discount factor"
Visar resultat 21 - 25 av 52 uppsatser innehållade orden discount factor.
21. Nonparametric Asset Pricing with Conditioning Information
D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomiSammanfattning : This study sets out to be the very first in introducing the notion of a nonlinear pricing kernel in conditional asset pricing for the Swedish equity market. By implementing a flexible nonparametric methodology, we are able to conduct tests that are completely free from functional form specifications of time-varying betas, risk premia and the stochastic discount factor. LÄS MER
22. On fees and performance in the premium pension system : A study of the determinants of mutual fund fee and risk-adjusted return within the Swedish premium pension system
Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/FöretagsekonomiSammanfattning : Pension is a subject that soon or later affects all individuals in society. Within the premium pension system mutual fund fees are an important factor to consider since it can erode savings. This study investigates fees and performance of all mutual funds that existed in the premium pension system (PPS) between 2004 and 2016. LÄS MER
23. En hållbar framtid med solceller för Ljusdalshem : Solcellens betydelse i dagens samhälle samt projektering av en solcellsanläggning för elproduktion på ett flerbostadshus
Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknikSammanfattning : Solceller utvecklas ständigt med avseende på effektivitet och i samband med modulernas minskade inköpskostnad intresserar sig allt fler människor för solenergi. Solen är den renaste energikällan och det finns en stor potential för lönsamma anläggningar i Sverige sett till mängden solinstrålning. LÄS MER
24. Fundamental Valuation and Abnormal Returns: An Empirical Comparison of Fundamental Valuation Models
D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansieringSammanfattning : This paper empirically compares three different fundamental valuation models - AEG, DDM and RIV - by examining the models' abilities to predict future abnormal returns. Previous research on the comparison of fundamental valuation models assumes that the market is efficient in the semi-strong form and therefore focuses on the models' abilities to predict stock prices at the valuation date. LÄS MER
25. Value Investing on the Nordic Stock Market - Does the Magic Formula constitute a viable strategy for outperforming the market?
Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenSammanfattning : In this thesis we investigate if following the magic formula can yield superior investment returns in relation to the risk taken. The magic formula is a term coined by Joel Greenblatt, describing a systematic approach to successful stock investing. LÄS MER