Sökning: "felprissättningar"

Visar resultat 6 - 10 av 10 uppsatser innehållade ordet felprissättningar.

  1. 6. Aktiv förvaltning : en utvärdering under volatil tid

    Kandidat-uppsats, Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Pontus Löfberg; Martin Ragnvid; [2013]
    Nyckelord :aktiv fondförvaltning; passiv fondförvaltning; effektiva marknadshypotesen; riskjusterad avkastning; volatilitet;

    Sammanfattning : Over a long period of time, there has been a rich debate in the academic and financial world if active management can generate an excess return. Many experts say that the current active management strategies is nothing more than a money grab that produces large gains, for banks and investment firms, through high management fees while producing no excess value for the individuals buying their service. LÄS MER

  3. 7. Effektiv prissättning av OMXS-optioner : En empirisk undersökning

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johnny Sener; Anders Svensson; [2006]
    Nyckelord :Arbitrage; Lower boundary test; OMXS30; Optioner; Optionsteori och;

    Sammanfattning : I uppsatsen har vi undersökt köpoptioner med OMXS30 som underliggande, syftet var att se om det fanns möjligheter till att göra arbitrage. Detta innebär att de är felprissatta. Vi har i vår undersökning testat optioners nedre gräns och köp-sälj paritetsvillkoret. LÄS MER

  4. 8. Är stabila vinster och de bästa företagen en genväg till överavkastning? : Ett test på den svenska aktiemarknaden

    Magister-uppsats, Företagsekonomi

    Författare :Linda Wastesson; Magnus Olverén; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka om det historiskt har gått att erhålla överavkastning enligt investeringsstrategierna Stabila vinster och Bästa företagen. Vi kommer därigenom indirekt även att undersöka den svenska aktiemarknadens effektivitet. LÄS MER

  5. 9. Multifaktormodell för förväntad aktieavkastning

    Magister-uppsats, Ekonomiska institutionen

    Författare :Ulf Alexandersson; Natasha Obradovic; [2005]
    Nyckelord :Business and economics; faktormodell; aktieavkastning; CAPM; EMH; marknadseffektivitet; anomalier; ekonometri; finansiering; Ekonomi;

    Sammanfattning : Det råder vitt skilda meningar om tekniken för beräkning av den förväntade aktieavkastningen. Å ena sidan finns de som påstår att marknaden är effektiv, d v s att ny information återspeglas i aktiepriser på ett snabbt och effek- tivt sätt. LÄS MER

  7. 10. Om korrigering av felprissättningar vid transaktioner mellan ett bolag och dess filial.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Pia Björnsson; [2003]
    Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Om prissättning på transaktioner mellan multinationella företag i intressegemenskap avviker från marknadsvärdet, så att inkomsten för företaget i det ena landet minskar, skall enligt internationella principer inkomsten i det landet korrigeras vid beräkning av det skattemässiga resultatet. I Sverige används den av OECD förordade armlängdsprincipen, där varje enskild transaktion jämförs med en hypotetisk transaktion till en utomstående. LÄS MER