Sökning: "short term loan"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden short term loan.

  1. 1. Explainable Artificial Intelligence and its Applications in Behavioural Credit Scoring

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

    Författare :Robert Iain Salter; [2023]
    Nyckelord :Behavioural Credit Scoring; Deep Learning; Machine Learning; Long Short-Term Memory; Default Prediction;

    Sammanfattning : Credit scoring is critical for banks to evaluate new loan applications and monitor existing customers. Machine learning has been extensively researched for this case; however, the adoption of machine learning methods is minimal in financial risk management. LÄS MER

  3. 2. Konsekvenser av hushållens höga skuldsättning : Bostadslån ur banktjänstemäns perspektiv

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

    Författare :Filippa Bothin; Filippa Fourén; [2023]
    Nyckelord :Housing Loan; Debt Ratio; Financial Stability; Household Economy; Interest Rate Sensitivity; Bostadslån; Skuldkvot; Finansiell stabilitet; Hushållsekonomi; Räntekänslighet;

    Sammanfattning : Bostadspriserna har stigit markant under de senaste åren och till följd av detta har hushållen varit tvungna att ta på sig stora skulder. Svenska hushåll tar därför ständigt större lån och fler bostadslåntagare uppvisar högre skuldkvot och belåningsgrad än tidigare. LÄS MER

  4. 3. Quantifying the Impact of EU-US "Distressed" Financial Market Integration on European Credit Supply

    Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Ioannis Tzoumas; [2023]
    Nyckelord :ΔCoVaR; Loans; Credit; Risk; Integration; Business and Economics;

    Sammanfattning : This paper proposes a new method for quantifying financial integration by adapting Adrian & Brunnermeier (2016)’s ΔCoVaR to conform with standard asset pricing literature (Lewellen & Nagel 2006, Cochrane 2009). We reconcile ΔCoVaR with standard microeconomic theory (Waller & Lewarne 1994) and test for causal relationships with respect to the contagion of US acute financial shocks to the EU’s loan supply. LÄS MER

  5. 4. Time Dependencies Between Equity Options Implied Volatility Surfaces and Stock Loans, A Forecast Analysis with Recurrent Neural Networks and Multivariate Time Series

    Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

    Författare :Simon Wahlberg; [2022]
    Nyckelord :RNN; LSTM; GRU; vector autoregression; implied volatility surface; stock loan; equity options; multivariate time-series analysis; financial mathematics.; Rekursiva neurala nätverk; LSTM; GRU; VAR; implicerade volatilitetsytor; aktielån; aktieoptioner; multidimensionell tidsserieanalys; finansiell matematik.;

    Sammanfattning : Synthetic short positions constructed by equity options and stock loan short sells are linked by arbitrage. This thesis analyses the link by considering the implied volatility surface (IVS) at 80%, 100%, and 120% moneyness, and stock loan variables such as benchmark rate (rt), utilization, short interest, and transaction trends to inspect time-dependent structures between the two assets. LÄS MER

  7. 5. Faktorer som påverkar lojaliteten hos bolåneinstitutens kunder : En prediktiv modell med hjälp av maskininlärning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

    Författare :Simon Östman; [2022]
    Nyckelord :Lojalitet; Kundbortfall; Maskininlärning; Bolån;

    Sammanfattning : Acquiring new customers implies a certain cost for the banks, so there is a problem when new customers decide to leave the bank, shortly after the onboarding process. This thesis explores which factors, and especially what products and services, that affect the loyalty of new mortgage customers. LÄS MER