Sökning: "Delta-Normal metoden"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Delta-Normal metoden.

  1. 1. Value at Risk - undersökning av Historisk simulering och varians- /Kovarians-metoden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Sebastian Ferreira Gomes; [2008]
    Nyckelord :value at risk; historisk simulering; Varians- Kovarians-metoden; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : I dagens finansiella marknad utsätts de finansiella aktörerna för risk på sin strävan efter lönsamhet. Balansgången mellan att maximera verksamheten och risk har öppnat ögonen och ökat medvetenheten om behovet av att utvidga sina krav på att täcka upp kapital. LÄS MER

  3. 2. Tre Value at Risk modeller för riskvärdering av köpoptioner

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Andreas Johansson; Daniel Johansson; [2007]
    Nyckelord :Value at Risk; VaR; Delta-Normal metoden; Monte Carlo simulering; Historisk simulering; köpoption;

    Sammanfattning : Riskvärdering har under 90-talet blivit ett allt mer medvetet begrepp. Ett populärt instrument vid riskvärdering är Value at Risk då denna modell skapar ett gemensamt riskmått för olika typer av portföljer och derivat. VaR mäter den maximala värdeförändringen för en portfölj där sannolikheten och tidshorisonten är förutbestämd. LÄS MER