Sökning: "European Option Contracts"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden European Option Contracts.

  1. 1. LEAST -SQUARE MONTE CARLO BASED OPTION PRICING OF EUROPEAN AND BERMUDAN STOCK INDEX OPTIONS

    Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

    Författare :Oscar Brink Bolin; Joel Ahnvik; [2022]
    Nyckelord :Option; Monte Carlo *; Least-square *; Black-Scholes; Merton; Heston; Bates; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : On the financial markets, there are a large number of financial instruments. Two of these instruments is the European and Bermudan option, where the Bermudan option can be seen as a discrete version of the American option. Meaning, if one can price the Bermudan option one can also estimate the price of an American option. LÄS MER

  3. 2. Option Pricing using Artificial Neural Networks

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik - Genomgår omorganisation

    Författare :Jan Müller; [2021]
    Nyckelord :Physics and Astronomy;

    Sammanfattning : Neural networks have an increasingly important role in the financial market, by offering a solution to stationarity and non-linearity whilst also providing robustness and predictive power. Options and option pricing are a fundamental area of interest in the daily activities of investment banks, hedge funds and trading firms in the financial market. LÄS MER

  4. 3. Takvolymer i förhållande till ändringar i ramavtal - Med särskilt fokus på de frågor som uppkommit med anledning av EU-domstolens dom i målet Coopservice

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Julia Rist; [2020]
    Nyckelord :Offentlig upphandling; EU-rätt.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : En betydande del av alla offentliga upphandlingar leder till upprättande av ramavtal. Ramavtal är avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare ska tilldelas. EU-domstolen har i en dom från 2018 behandlat ett för upphandlingsområdet nytt fenomen. LÄS MER

  5. 4. Smile! It increases your face value

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Anton Evilevitch; Dennis Elgegren; [2019]
    Nyckelord :Implied Volatility Surface; Rules of Thumb; European Option Contracts; Walk Forward Analysis; Stepwise Procedure; Business and Economics;

    Sammanfattning : This thesis examines some of the multiple variations of the previously established Rules of Thumb; which are used in attempting to explain implied volatility sur- faces. Here, these Rules are extensively tested on the Swedish stock market index (OMXS30) using rolling window analysis and linear stepwise regressions with for- ward selection. LÄS MER

  7. 5. American Option Price Approximation for Real-Time Clearing

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

    Författare :Andreas Blanck; [2018]
    Nyckelord :Finance; Options; Risk; VaR; Price approximation;

    Sammanfattning : American-style options are contracts traded on financial markets. These are derivatives of some underlying security or securities that in contrast to European-style options allow their holders to exercise at any point before the contracts expire. LÄS MER