Sökning: "JESPER VON ZWEIGBERGK"

Hittade 1 uppsats innehållade orden JESPER VON ZWEIGBERGK.

  1. 1. Ickeparametrisk värdering av optioner

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Erik Karlsson; Jesper Von Zweigbergk; [2008]
    Nyckelord :optioner; ickeparametrisk; Kanonisk; Black Scholes; Economics; econometrics; economic theory; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Business and Economics;

    Sammanfattning : Vi undersöker den ickeparametriska optionsprissättningsmodellen med namnet kanonisk värdering. Vi visar att den kanoniska modellen fungerar väl på svensk data. Vi visar också att kanonisk värdering kan generera ett volatilitetsleende som stämmer överens med det vi observerar på marknaden. LÄS MER