Sökning: "OMX Stockholm Benchmark Index"

Visar resultat 11 - 15 av 21 uppsatser innehållade orden OMX Stockholm Benchmark Index.

  1. 11. Priseffekter och investeringsmöjligheter associerade med indexrevidering : En eventstudie på OMX Stockholm Benchmark Index

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Alexander Frilén; Nicholas Kelly; [2019]
    Nyckelord :Priseffekt; Index; Revidering; Abnormal; Avkastning; Stockholm; Benchmark; Aktier; Investering;

    Sammanfattning : Då ett index ändrar sin sammansättning kommunicerar leverantören information till marknaden om vilka bolag som väljs in och ut ur indexet. I ett senare skede verkställer leverantören förändringarna. LÄS MER

  3. 12. Momentum in Stock Returns Following Dispersion and Consensus in Analysts' Forecasts

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Amanda Hedlund; Johanna Ingemarson; [2018]
    Nyckelord :Momentum; Forecast dispersion; Analysts recommendations; Short-selling restraints; Behavioural finance;

    Sammanfattning : Our study shows that it is possible for an investor to employ profitable zero-cost portfolio strategies on the OMX Stockholm Benchmark Index that exploit momentum following analysts' forecasts. The significant alpha of the monthly rebalanced long-short portfolios suggests that the analysts' forecasts momentum should be exploited within a month. LÄS MER

  4. 13. The Effect of Open-end Index Revisions - A study of market efficiency on the Swedish Stock Exchange

    C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

    Författare :Ramil Koria; Johan Karlsson; [2018]
    Nyckelord :Event study; Abnormal return; Market efficiency; OMX Stockholm Benchmark Index;

    Sammanfattning : This study acknowledges the Swedish stock exchange's alignment with the efficient market hypothesis by analysing the change of constituents of the open-end OMX Stockholm Benchmark Index through an event study. We find evidence of abnormal return at the date of announcement for inclusions and exclusions. LÄS MER

  5. 14. Underprestation - ett välbevarat fenomen

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Johan Svensson; Anton Wängberg; Carl-Henric Söderbäck Söderbäck; [2017]
    Nyckelord :Börsintroduktioner; Underprestation; Avkastning; BHAR; Regressionsanalys. Initial public offerings; underperformance; Return on investment; Regression analysis.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om börsintroduktioner i den svenska kontexten underpresterar långsiktigt mot index. Uppsatsen ämnade även undersöka vilka variabler som påverkar den långsiktiga underprestationen för ett företag som börsintroduceras. LÄS MER

  7. 15. Samvetet - En vinnande investeringsstrategi?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Hampus Lundgren; Magne Nilsson; Peder Zethelius; [2015]
    Nyckelord :Portföljvalsteori; Jensens Alfa; Sharpe-kvot; Riskjusterad avkastning; Miljöarbete; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om företag som tar ett stort ansvar och aktivt jobbar med hållbar utveckling inom miljöfrågor har genererat en över- eller underavkastning jämfört med företag som inte har en lika tydlig strategi inom hållbar utveckling inom miljö. Uppsatsen utgår från en kvantitativ ansats där empirin bygger på insamlad historisk kursdata från utvalda aktier på Stockholmsbörsen. LÄS MER