Sökning: "Signalhypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Signalhypotesen.

  1. 1. Aktiesplit: En kosmetisk åtgärd eller en investeringsstrategi? : En kvntitativ studie om relationen mellan aktiesplit och överavkastning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Författare :Mattias Aleksandar Gelevski; Simon Roswall; Oliver Nilsson; [2023]
    Nyckelord :Stocksplit; abnormal return; OMXSPI; event study; the efficient market hypothesis; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD; Aktiesplit; överavkastning; OMXSPI; eventstudie; den effektiva marknadshypotesen; t-test; ANOVA; Tukey’s HSD;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förhållandet mellan aktiesplit och överavkastning och att fastställa om en enskild investerare kan uppnå en överavkastning genom att investera i aktier noterade på OMXSPI som har genomfört en aktiesplit. Genom en genomgå av tidigare forskning samt genomförande av en egen dataanalys kommer denna studie att undersöka huruvida aktier som har genomfört en aktiesplit genererar en överavkastning jämfört med aktier som inte har genomgått en split. LÄS MER

  3. 2. Insynshandel och dess påverkan på aktiekurser - En eventstudie om insynshandeln på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och First North Growth Market Sweden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Frändegård; Isak Skaghammar; [2022]
    Nyckelord :Insiderhandel; abnormal avkastning; eventstudie; informationsasymmetri; informationsläckage; signalhypotes; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om personer i ledande ställning samt utomstående kan generera en abnormal avkastning genom insynshandel. Uppsatsen avser även att undersöka när den abnormala avkastningen sker dag för dag. Studien använder en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. LÄS MER

  4. 3. Aktiesplittar & Avkastning

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ester Eriksson; Emil Berg; Arvid Wedin; [2021]
    Nyckelord :Aktiesplit; abnormal avkastning; bid-ask bounce; annonseringsdag; genomförandedag. Stock split; abnormal return; announcement day; ex-date; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet. Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. LÄS MER

  5. 4. Aktiesplit – En uppdelning av både aktier och ägare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :David Ingman; Carl S Dunger; Emil Sundkvist; Erik Tunerstedt; [2016]
    Nyckelord :Aktiesplit; Ägarstruktur; Likviditetshypotesen; Signalhypotesen; Agent-principal teorin; Business and Economics;

    Sammanfattning : Att undersöka om en aktiesplit förändrar svenska bolags ägarstruktur samt att förklara och analysera en eventuell förändring. Vidare ämnar uppsatsen att jämföra resultatet på den svenska marknaden med en tidigare amerikansk studie. Resultatet visade på en ökning av totala antalet aktieägare i företag som har utfört en aktiesplit. LÄS MER

  7. 5. Informationsinnehållet i market-to-book : En studie om hur Signalhypotesen kan förklara företags val mellan utdelning och återköp

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Mathilda Björklund; Cecilia Berglund; [2015]
    Nyckelord :utdelningspolitik; återköp; market-to-book; Signalhypotesen; informationsasymmetri; under- och övervärdering;

    Sammanfattning : Återköp utgör en stigande andel av företags utdelningspolitik. Enligt von Eije och Megginson (2008) är market-to-book ett nyckeltal som influerar utdelningspolitiken. Denna studie undersöker hur market-to-book påverkar valet mellan utdelning och återköp. LÄS MER