Sökning: "beta volatilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden beta volatilitet.

  1. 1. Hur reagerar aktiekurserna på optionshandeln

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Melina Österholm; Sofie Schmidt Ekblom; [2023]
    Nyckelord :Aktier; optionshandel; aktiemarknaden; volatilitet; beta-värde; alfa-värde; sigma-värde; option; börsintroduktion; stockholmsbörsen;

    Sammanfattning : The stock market has from the start grown and developed and thus have the shares also developed. The pricesof the shares vary between different types of shares, but certain factors affect the price of a share. This essayaims to clarify whether there is a connection between options trading and stock prices. LÄS MER

  3. 2. Ger högre risk verkligen en högre avkastning? : En kvantitativ studie om risk och avkastning på Frankfurtbörsen

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Sebastian Andersson; Sharon Temesgen; [2022]
    Nyckelord :Risk; return; beta; volatility; correlation; regression; Risk; avkastning; beta; volatilitet; korrelation; regression;

    Sammanfattning : As an investor, the goal is to get as high return at as low risk as possible on an invested stock. Theories show a positive relationship between high risk and high return. However, there are studies that contradict this statement, which creates misleading investors. LÄS MER

  4. 3. Fonders risk och avgift

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Daniel Skeppstedt; Ossian Malmberg; [2021]
    Nyckelord :Sharpekvot; standardavvikelse; risk; fond; beta; alfa; förvaltningsavgift;

    Sammanfattning : I studien undersöks relationen mellan svenska aktiefonders risknivå och avgift. Hypotesen tar utgångspunkt gällande förhållandet mellan avkastning och risk, där en hög avkastning kan tänkas innebära ett högre risktagande. LÄS MER

  5. 4. Aktieanalytikers träffsäkerhet : Beror skillnader i konsensusriktkursers träffsäkerhet på bolagens storlek?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Inas Delic; Bergman Oliver; [2020]
    Nyckelord :Target price; accuracy; equity research; market capitalization; company size.; Riktkurs; träffsäkerhet; aktieanalys; marknadsvärde; bolagsstorlek.;

    Sammanfattning : Background Equity research analysts publish reports containing recommendations and target prices for stocks. A lot of research has been carried out on the subject of accuracy in earnings per share forecasts. Studies have also been made regarding target price accuracy on different markets and for bigger companies. LÄS MER

  7. 5. Factor Analysis of a Low Market Beta Portfolio in the Nordics

    Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

    Författare :Arvid Orback; Magnus Nordlinder; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The return of publicly traded assets has been studied by both academia and commercial institutions, using models with different sets of factors. Building on the work of previous results in this field, such as the CAPM-model, the three-factor model by Fama and French, and the four-factor model by Carhart, this thesis studies the return of a low market beta portfolio in the Nordic stock market. LÄS MER