Sökning: "fonder lågkonjunktur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fonder lågkonjunktur.

1. 1. Aktivt förvaltade fonder i tillväxtmarknader vs utvecklade marknader

   Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

   Författare :Diego Troncoso; [2023]
   Nyckelord :;

   Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar de optimala förhållanden under vilket en aktivt förvaltad aktiefond lyckas generera en riskjusterad överavkastning. Prestationen i sin tur på den riskjusterade överavkastningen beräknas och värderas med Jensen Alfavärdet som är ett riskjusterat prestationsmått. LÄS MER

3. 2. Analys av svenska aktie-, ränte- och blandfonders prestationer under perioder av svensk lågkonjunktur

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

   Författare :Johannes Lundh; Shkumbin Uka; [2018]
   Nyckelord :Riskjusterad avkastning; fonder; lågkonjunktur; Sharpekvot; Treynorkvot; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera den riskjusterade avkastningen av svenska aktie-, ränte- och blandfonder under perioder av svensk lågkonjunktur. Undersökningen fokuserar på två perioder av lågkonjunktur, 1996-1999 och 2008-2015, de prestationsmått som används för att analysera de olika fondkategorierna är Sharpekvoten, Treynorkvoten samt Jensens alfa. LÄS MER

4. 3. AKTIV FÖRVALTNING : En undersökning av fonders riskjusterade avkastning, persistens i fonders prestationer och sambandet mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas överavkastning

   Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Alexander Santrisi; Anders Östblom; [2014]
   Nyckelord :PPM; Aktiv förvaltning; Jensens alpha; Sharpe-kvot; Treynor-kvot; Persistens;

   Sammanfattning : I dagens premiepensionssystem finns det två typer av aktiefonder, dels indexfonder och dels aktivt förvaltade fonder. Denna studie undersöker om aktivt förvaltade Sverigefonder och tillväxtmarknadsfonder lyckas uppnå en högre riskjusterad avkastning än valt jämförelseindex, om de aktivt förvaltade fonderna uppvisar persistens i sina prestationer och om det föreligger ett samband mellan graden av aktiv förvaltning och fondernas riskjusterade avkastning. LÄS MER

5. 4. Aktivt förvaltade fonder kontra index - En prestationsstudie över konjunkturer och en analys av investerares rationalitet utifrån beteendevetenskaplig finans

   Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

   Författare :Martin Svensson; Carl Månsson; Peiji Fang; [2011]
   Nyckelord :Aktivt förvaltade fonder; indexfonder; Jensens alfa; beteendevetenskaplig finansiell teori; konjunkturer; CAPM; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

   Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om det finns skillnader i prestation mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och ett jämförbart index under perioder av uppgång och nedgång på Stockholmsbörsen. Kan eventuella skillnader som tyder på irrationalitet bland investerare förklaras med beteendevetenskaplig finansiell teori? Metod: Med en deduktiv ansats kommer den månatliga avkastningen på 34 svenska aktivt förvaltade fonder jämförs med en fiktiv indexfond baserad på fondindexet SIXPRX under 4 olika konjunkturer samt under perioden 2000 - 2010. LÄS MER

7. 5. Fonder : En jämförande studie om fondstorlekens betydelse under lågkonjunktur

   Magister-uppsats, Institutionen för ekonomi och företagande

   Författare :Jonas Breander; Oliver Vuckovski; [2010]
   Nyckelord :Funds; Fund size; Recession; Investment strategy; Mutual funds; Fonder; Fondförmögenhet; Lågkonjunktur; Placeringsstrategi; Aktiefonder;

   Sammanfattning : Bakgrund: Fonder är en sparform som har utvecklats och blivit en av de mest populära och framgångsrika placeringsformerna på marknaden. Många företag väljer därför, efter en högkonjunktur följd av möjlighet till reservsparande, att investera på fondmarknaden för att kunna öka sitt kapital under kommande lågkonjunktur. LÄS MER