Sökning: "marknadens riskpremie"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden marknadens riskpremie.

  1. 1. Svenska börsmarknadens utveckling under 150 år

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lisa Edlund; Anna Carin Andersson; [2023]
    Nyckelord :Bruttonationalprodukt; totala börsvärdet; riskpremie; strukturcykler; finansiella instabilitet; finansiella bubblor och finansiell kris.;

    Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan avkastningen på ett brett marknadsindex för aktier och bruttonationalprodukten (BNP), benämnt som börsvärdeskvoten. Även utvecklingen av marknadens generella riskpremie studeras. Tidsperioden täcker åren 1870–2021. LÄS MER

  3. 2. Marknadens riskpremie ex-ante på Stockholmsbörsen

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Elvis Omeragic; Martin Lantz; Angelika Malmberg; [2008]
    Nyckelord :Marknadens riskpremie ex-ante; abnormal earnings model; dividend growth model; analytikers prognoser; ifrs; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Resultaten visar på att abnormal earnings model är en mer tillförlitlig modell i förhållande till dividend growth model. Detta främst då abnormal earnings model grundar sig på mer tillgänglig information samt att tillväxträntan i dividend growth model har konstaterats vara orealistiskt hög. LÄS MER

  4. 3. Penningpolitiska förväntningar : en empirisk studie av enkätundersökningar och FRA-kontrakt

    Kandidat-uppsats, Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Arash Bigloo; Lars Björn; [2007]
    Nyckelord :enkätundersökningar; FRA-kontrakt; förväntningshypotesen; prognosförmåga;

    Sammanfattning : I denna uppsats jämför vi reporäntan mot marknadens förväntningar på den framtida reporäntan med hjälp av enkätundersökningar och handlade terminskontrakt, FRA-kontrakt. Vi baserar våra modeller på ekonomiska teorier, förväntningshypotesen, och antaganden som vi applicerar på vår statistiska analys. LÄS MER

  5. 4. Kapitalkostnaden på Stockholmsbörsen: En studie av marknadens implicita riskpremie i hög- och lågkonjunktur, samt hur den implicita kapitalkostnaden korrelerar med kapitalkostnaden enligt CAPM

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

    Författare :Matilda Sellgren; Rikard Eng; [2007]
    Nyckelord :Risk Premium; Cost of Capital; Reverse Engineering; Residual Income Valuation; RIV;

    Sammanfattning : This thesis explores some issues regarding estimations of the cost of capital on the Stockholm Stock Exchange through reverse engineering of the Residual Income Valuation model and through usage of the Capital Asset Pricing Model. Previous studies are in conflict of whether the risk premium changes considerably over time or not. LÄS MER

  7. 5. The future of equity risk premiums : A study of equity risk premium in the Swedish market

    Magister-uppsats, IHH, Företagsekonomi

    Författare :Robert Viberg; Kristin Åberg; [2006]
    Nyckelord :risk; risk premium; equity risk premium; ex-ante; ex-post; CAPM; APT; risk-free rate;

    Sammanfattning : Bakgrund: Marknadens riskpremie kan förklaras som den förväntade avkastning en investerare kräver för att acceptera en viss risk. Hur riskpremien skall bestämmas har stått i fokus för omfattande debatter de senaste åren men fortfarande har ingen ultimat lösning infunnit sig. LÄS MER